Сравнение HRVIX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
HRVIX управляется Heartland. Фонд был запущен 26 окт. 1993 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности HRVIX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRVIX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRVIX Heartland Value Plus Fund | 4.95% | 1.06% | -0.28% | 1.83% | -4.99% | 24.89% | 12.62% | 26.00% | -13.12% | 9.81% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HRVIX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции HRVIX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 8.20% против 10.09% соответственно.
HRVIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 8.20%
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRVIX и VSIIX
HRVIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
HRVIX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
HRVIX
VSIIX
Сравнение HRVIX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRVIX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.92 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.42 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.37 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 5.63 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRVIX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.92 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.38 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HRVIX и VSIIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRVIX и VSIIX
Дивидендная доходность HRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRVIX Heartland Value Plus Fund | 0.59% | 0.62% | 3.00% | 1.43% | 2.25% | 24.50% | 1.03% | 1.47% | 1.13% | 0.14% | 0.65% | 8.78% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок HRVIX и VSIIX
Максимальная просадка HRVIX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRVIX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRVIX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -62.05% | +15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -14.16% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -24.09% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -45.38% | +8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -6.14% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -8.57% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 3.44% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRVIX и VSIIX
Heartland Value Plus Fund (HRVIX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что HRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRVIX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 5.53% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 11.24% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 20.68% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 19.85% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 21.83% | -0.20% |