Сравнение HRVIX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
HRVIX управляется Heartland. Фонд был запущен 26 окт. 1993 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HRVIX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRVIX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRVIX Heartland Value Plus Fund | 4.95% | 1.06% | -0.28% | 1.83% | -4.99% | 24.89% | 12.62% | 26.00% | -13.12% | 9.81% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HRVIX показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции HRVIX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 8.20% против 10.35% соответственно.
HRVIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 8.20%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRVIX и TASCX
И HRVIX, и TASCX имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
HRVIX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
HRVIX
TASCX
Сравнение HRVIX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRVIX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.56 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.26 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.36 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 10.07 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRVIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.56 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.39 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HRVIX и TASCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRVIX и TASCX
Дивидендная доходность HRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRVIX Heartland Value Plus Fund | 0.59% | 0.62% | 3.00% | 1.43% | 2.25% | 24.50% | 1.03% | 1.47% | 1.13% | 0.14% | 0.65% | 8.78% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок HRVIX и TASCX
Максимальная просадка HRVIX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRVIX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRVIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -58.55% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -12.12% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -30.26% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -40.45% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -3.47% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -8.66% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 2.84% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRVIX и TASCX
Heartland Value Plus Fund (HRVIX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что HRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRVIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 3.86% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 10.69% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 18.59% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 25.48% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 24.17% | -2.54% |