PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRVIX с PMJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRVIX с PMJIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRVIX (Heartland Value Plus Fund) and PMJIX (PIMCO RAE US Small Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HRVIX returned 9.36%/yr vs 13.79%/yr for PMJIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HRVIX charges 1.15%/yr vs 0.50%/yr for PMJIX.

Доходность

Сравнение доходности HRVIX и PMJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HRVIX показывает доходность 18.53%, а PMJIX немного выше – 18.83%. За последние 10 лет акции HRVIX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 9.36% против 13.79% соответственно.

HRVIX

1 день
-0.21%
1 месяц
2.70%
С начала года
18.53%
6 месяцев
17.63%
1 год
32.48%
3 года*
7.41%
5 лет*
2.21%
10 лет*
9.36%

PMJIX

1 день
-0.36%
1 месяц
5.90%
С начала года
18.83%
6 месяцев
16.72%
1 год
36.39%
3 года*
22.32%
5 лет*
11.11%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRVIX и PMJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRVIX
Heartland Value Plus Fund		18.53%1.06%-0.28%1.83%-4.99%24.89%12.62%26.00%-13.12%9.81%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		18.83%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%20.22%-11.69%9.22%

Correlation

The correlation between HRVIX and PMJIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г.

0.90

The correlation between HRVIX and PMJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Plus Fund

PIMCO RAE US Small Fund

Часто сравнивают с HRVIX:
HRVIX с VOOHRVIX с VYMHRVIX с HRMDXHRVIX с HRTVXHRVIX с HWSIXHRVIX с FISVXHRVIX с RYSEX
Часто сравнивают с PMJIX:
PMJIX с FSSNXPMJIX с DEVLXPMJIX с FFLEXPMJIX с CCASXPMJIX с VSMAXPMJIX с DAABXPMJIX с FXAIX

Доходность на риск

HRVIX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRVIX
Ранг доходности на риск HRVIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRVIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRVIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRVIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRVIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRVIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRVIX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRVIXPMJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.11

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.00

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

4.74

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

14.04

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRVIX vs. PMJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRVIX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMJIX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRVIX и PMJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRVIXPMJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.11

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.28

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.10

Просадки

Сравнение просадок HRVIX и PMJIX

Максимальная просадка HRVIX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRVIX и PMJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRVIXPMJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-49.75%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-7.62%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.50%

-26.04%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-49.75%

+21.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-49.75%

+13.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.36%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-16.22%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.56%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HRVIX и PMJIX

Текущая волатильность для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) составляет 4.59%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что HRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRVIXPMJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.96%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

11.51%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

17.15%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

39.47%

-19.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

33.08%

-11.45%

Сравнение комиссий HRVIX и PMJIX

HRVIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRVIX и PMJIX

Дивидендная доходность HRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности PMJIX в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRVIX
Heartland Value Plus Fund		0.52%0.62%3.00%1.43%2.25%24.50%1.03%1.47%1.13%0.14%0.65%8.78%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		2.65%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%

Часто задаваемые вопросы

HRVIX and PMJIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMJIX has higher volatility (4.96%) compared to HRVIX (4.59%). In terms of maximum drawdown, HRVIX dropped -46.82% vs PMJIX's -49.75%.

PMJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRVIX и PMJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор