PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRVIX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRVIX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

HRVIX управляется Heartland. Фонд был запущен 26 окт. 1993 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HRVIX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRVIX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRVIX
Heartland Value Plus Fund		4.95%1.06%-0.28%1.83%-4.99%24.89%12.62%26.00%-13.12%9.81%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, HRVIX показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRVIX имеют среднегодовую доходность 8.20%, а акции JMCRX немного впереди с 8.38%.

HRVIX

1 день
2.64%
1 месяц
-7.65%
С начала года
4.95%
6 месяцев
4.49%
1 год
15.33%
3 года*
2.39%
5 лет*
0.92%
10 лет*
8.20%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Plus Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с HRVIX:
HRVIX с VOOHRVIX с VYMHRVIX с HRMDXHRVIX с HRTVXHRVIX с HWSIXHRVIX с FISVXHRVIX с AVALX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий HRVIX и JMCRX

HRVIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
HRVIX
Heartland Value Plus Fund

Доходность на риск

HRVIX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRVIX
Ранг доходности на риск HRVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRVIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRVIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRVIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRVIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRVIX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRVIXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.04

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.61

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.88

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

5.55

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRVIX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRVIX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа JMCRX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRVIX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRVIXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.04

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.36

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.39

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.01

Корреляция

Корреляция между HRVIX и JMCRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRVIX и JMCRX

Дивидендная доходность HRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRVIX
Heartland Value Plus Fund		0.59%0.62%3.00%1.43%2.25%24.50%1.03%1.47%1.13%0.14%0.65%8.78%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок HRVIX и JMCRX

Максимальная просадка HRVIX за все время составила -46.82%, примерно равная максимальной просадке JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRVIX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRVIXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-46.65%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-12.23%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-26.90%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-46.65%

+10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-4.38%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-7.49%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

4.13%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HRVIX и JMCRX

Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 6.19% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRVIXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.22%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

13.16%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

22.35%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

20.90%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

21.60%

+0.03%