PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRVIX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRVIX с JMCRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRVIX (Heartland Value Plus Fund) and JMCRX (James Micro Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HRVIX returned 9.36%/yr vs 9.07%/yr for JMCRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HRVIX charges 1.15%/yr vs 1.51%/yr for JMCRX.

Доходность

Сравнение доходности HRVIX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRVIX показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у JMCRX с доходностью 13.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRVIX имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции JMCRX немного отстают с 9.07%.

HRVIX

1 день
-0.21%
1 месяц
2.70%
С начала года
18.53%
6 месяцев
17.63%
1 год
32.48%
3 года*
7.41%
5 лет*
2.21%
10 лет*
9.36%

JMCRX

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.88%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.90%
1 год
29.15%
3 года*
15.41%
5 лет*
7.96%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRVIX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRVIX
Heartland Value Plus Fund		18.53%1.06%-0.28%1.83%-4.99%24.89%12.62%26.00%-13.12%9.81%
JMCRX
James Micro Cap Fund		13.20%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Correlation

The correlation between HRVIX and JMCRX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2010 г.

0.87

The correlation between HRVIX and JMCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Plus Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с HRVIX:
HRVIX с VOOHRVIX с HRMDXHRVIX с VYMHRVIX с HRTVXHRVIX с HWSIXHRVIX с FISVXHRVIX с RYSEX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с DHSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIX

Доходность на риск

HRVIX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRVIX
Ранг доходности на риск HRVIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRVIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRVIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRVIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRVIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRVIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRVIX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRVIXJMCRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.58

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.38

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.94

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

8.20

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRVIX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRVIX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRVIX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRVIXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.58

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.38

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Просадки

Сравнение просадок HRVIX и JMCRX

Максимальная просадка HRVIX за все время составила -46.82%, примерно равная максимальной просадке JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRVIX и JMCRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRVIXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-46.65%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-9.92%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.50%

-26.90%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-26.90%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-46.65%

+10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-3.38%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-7.42%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.55%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HRVIX и JMCRX

Текущая волатильность для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) составляет 4.59%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что HRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRVIXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.74%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

12.91%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

18.49%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

20.84%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

21.67%

-0.04%

Сравнение комиссий HRVIX и JMCRX

HRVIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRVIX и JMCRX

Дивидендная доходность HRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности JMCRX в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRVIX
Heartland Value Plus Fund		0.52%0.62%3.00%1.43%2.25%24.50%1.03%1.47%1.13%0.14%0.65%8.78%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.90%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

HRVIX and JMCRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMCRX has higher volatility (5.74%) compared to HRVIX (4.59%). In terms of maximum drawdown, HRVIX dropped -46.82% vs JMCRX's -46.65%.

HRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRVIX и JMCRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор