PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HRVIX с AVFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRVIX с AVFIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HRVIX (Heartland Value Plus Fund) and AVFIX (American Beacon Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HRVIX returned 9.11%/yr vs 10.47%/yr for AVFIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HRVIX charges 1.15%/yr vs 0.81%/yr for AVFIX.

Доходность

Сравнение доходности HRVIX и AVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRVIX показывает доходность 22.09%, что значительно ниже, чем у AVFIX с доходностью 26.72%. За последние 10 лет акции HRVIX уступали акциям AVFIX по среднегодовой доходности: 9.11% против 10.47% соответственно.

HRVIX

1 день
0.55%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
13.39%
С начала года
22.09%
1 год
29.80%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.59%
10 лет*
9.11%

AVFIX

1 день
0.37%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
16.78%
С начала года
26.72%
1 год
36.14%
3 года*
15.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRVIX и AVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRVIX
Heartland Value Plus Fund		22.09%1.06%-0.28%1.83%-4.99%24.89%12.62%26.00%-13.12%9.81%
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund		26.72%4.91%7.48%16.76%-8.03%28.32%4.05%23.52%-15.78%8.74%

Correlation

The correlation between HRVIX and AVFIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1998 г.

0.91

The correlation between HRVIX and AVFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Plus Fund

American Beacon Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HRVIX:
HRVIX с VOOHRVIX с HRMDXHRVIX с HRTVXHRVIX с VYMHRVIX с HWSIXHRVIX с HWSAXHRVIX с RYSEX
Часто сравнивают с AVFIX:
AVFIX с VSCIXAVFIX с WBSIXAVFIX с VEXRXAVFIX с VBRAVFIX с FXAIXAVFIX с SPYAVFIX с focpx

Доходность на риск

HRVIX vs. AVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRVIX
Ранг доходности на риск HRVIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRVIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRVIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRVIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRVIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRVIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AVFIX
Ранг доходности на риск AVFIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVFIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVFIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVFIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVFIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVFIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRVIX c AVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRVIXAVFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.02

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.94

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

4.04

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

12.40

-3.92

HRVIX vs. AVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRVIX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVFIX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRVIX и AVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRVIX и AVFIX

Максимальная просадка HRVIX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки AVFIX в -61.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRVIX и AVFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRVIXAVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-61.40%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-9.17%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.50%

-28.94%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-28.94%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-49.78%

+13.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.04%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-9.17%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.98%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HRVIX и AVFIX

Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) имеют волатильность 4.08% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRVIXAVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.01%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.67%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

18.51%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

22.39%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

24.45%

-2.90%

Сравнение комиссий HRVIX и AVFIX

HRVIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AVFIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRVIX и AVFIX

Дивидендная доходность HRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности AVFIX в 8.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund		8.45%10.70%8.67%4.91%17.72%11.86%0.88%1.84%15.05%9.66%3.04%6.00%
HRVIX
Heartland Value Plus Fund		0.51%0.62%3.00%1.43%2.25%24.50%1.03%1.47%1.13%0.14%0.65%8.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HRVIX and AVFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HRVIX has higher volatility (4.08%) compared to AVFIX (4.01%). In terms of maximum drawdown, HRVIX dropped -46.82% vs AVFIX's -61.40%.

AVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRVIX и AVFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор