Сравнение HRTVX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности HRTVX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRTVX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HRTVX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции HRTVX превзошли акции VSIIX по среднегодовой доходности: 11.03% против 10.09% соответственно.
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRTVX и VSIIX
HRTVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
HRTVX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
HRTVX
VSIIX
Сравнение HRTVX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTVX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.92 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.42 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.37 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 5.63 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.92 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.43 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между HRTVX и VSIIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTVX и VSIIX
Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок HRTVX и VSIIX
Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, примерно равная максимальной просадке VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRTVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -62.05% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -14.16% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -24.09% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.31% | -45.38% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -6.14% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -8.57% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.44% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTVX и VSIIX
Heartland Value Fund (HRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что HRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRTVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.53% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 11.24% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61% | 20.68% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 19.85% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 21.83% | -0.81% |