Сравнение HRTVX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности HRTVX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRTVX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 8.12% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 10.59% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HRTVX показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 10.59%. За последние 10 лет акции HRTVX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 11.11% против 15.75% соответственно.
HRTVX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.11%
VSCAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- 35.89%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRTVX и VSCAX
HRTVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
HRTVX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
HRTVX
VSCAX
Сравнение HRTVX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTVX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.50 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.03 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.27 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 8.65 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между HRTVX и VSCAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTVX и VSCAX
Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности VSCAX в 8.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 8.59% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.34% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок HRTVX и VSCAX
Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRTVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -57.77% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -11.43% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -25.29% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.31% | -57.77% | +11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -8.08% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -8.94% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 4.35% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTVX и VSCAX
Текущая волатильность для Heartland Value Fund (HRTVX) составляет 6.01%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что HRTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRTVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 8.34% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 16.87% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 25.88% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 23.15% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 26.71% | -5.69% |