Сравнение HRTVX с VEVFX
HRTVX (Heartland Value Fund) and VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HRTVX returned 11.76%/yr vs 9.82%/yr for VEVFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HRTVX charges 1.04%/yr vs 0.52%/yr for VEVFX.
Доходность
Сравнение доходности HRTVX и VEVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRTVX показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у VEVFX с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции HRTVX превзошли акции VEVFX по среднегодовой доходности: 11.76% против 9.82% соответственно.
HRTVX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 18.62%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 11.76%
VEVFX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам HRTVX и VEVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 18.62% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 12.54% | 7.40% | 13.81% | 15.29% | -14.11% | 28.14% | 3.29% | 26.92% | -13.03% | 12.43% |
Correlation
The correlation between HRTVX and VEVFX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between HRTVX and VEVFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTVX vs. VEVFX — Ранг доходности на риск
HRTVX
VEVFX
Сравнение HRTVX c VEVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTVX | VEVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 2.85 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 8.81 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTVX | VEVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.68 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.33 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HRTVX и VEVFX
Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки VEVFX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и VEVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTVX | VEVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -47.53% | -14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -10.31% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | -27.32% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -27.32% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.31% | -47.53% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.22% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -6.62% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.33% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTVX и VEVFX
Heartland Value Fund (HRTVX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеют волатильность 4.43% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTVX | VEVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.60% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 12.02% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 17.61% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 20.71% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 22.48% | -1.44% |
Сравнение комиссий HRTVX и VEVFX
HRTVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VEVFX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTVX и VEVFX
Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что меньше доходности VEVFX в 9.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 7.83% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 9.12% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, HRTVX and VEVFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VEVFX has higher volatility (4.60%) compared to HRTVX (4.43%). In terms of maximum drawdown, HRTVX dropped -61.68% vs VEVFX's -47.53%.
HRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRTVX и VEVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор