PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTVX с VEVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTVX с VEVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX).

HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и VEVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Fund (HRTVX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRTVX и VEVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		2.72%7.40%13.81%15.29%-14.11%28.14%3.29%26.92%-13.03%12.43%

Доходность по периодам

С начала года, HRTVX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у VEVFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции HRTVX превзошли акции VEVFX по среднегодовой доходности: 11.03% против 9.16% соответственно.

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%

VEVFX

1 день
2.58%
1 месяц
-5.78%
С начала года
2.72%
6 месяцев
4.09%
1 год
19.65%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Fund

Vanguard Explorer Value Fund

Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX
Часто сравнивают с VEVFX:
VEVFX с VASVXVEVFX с KARSVEVFX с QQQVEVFX с VOOVEVFX с VTIVEVFX с VFIAXVEVFX с ^GSPC

Сравнение комиссий HRTVX и VEVFX

HRTVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VEVFX в 0.52%.

HRTVX
Heartland Value Fund
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund

Доходность на риск

HRTVX vs. VEVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VEVFX
Ранг доходности на риск VEVFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTVX c VEVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTVXVEVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.88

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.36

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.34

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

4.70

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTVX vs. VEVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTVX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа VEVFX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTVX и VEVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTVXVEVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.88

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.30

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.10

Корреляция

Корреляция между HRTVX и VEVFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и VEVFX

Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что меньше доходности VEVFX в 9.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		9.99%10.26%14.55%2.49%3.85%3.83%0.86%1.47%8.92%3.00%2.26%6.31%

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и VEVFX

Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки VEVFX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и VEVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRTVXVEVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-47.53%

-14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-15.14%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-27.32%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.31%

-47.53%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-7.43%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-6.67%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.30%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и VEVFX

Heartland Value Fund (HRTVX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеют волатильность 6.14% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRTVXVEVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.06%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

13.05%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

23.02%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

20.74%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

22.47%

-1.45%