PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTVX с TASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTVX с TASCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).

HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и TASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Fund (HRTVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRTVX и TASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTVX
Heartland Value Fund		8.12%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		8.00%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%22.92%-12.55%8.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HRTVX показывает доходность 8.12%, а TASCX немного ниже – 8.00%. За последние 10 лет акции HRTVX превзошли акции TASCX по среднегодовой доходности: 11.11% против 10.37% соответственно.

HRTVX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.40%
С начала года
8.12%
6 месяцев
10.56%
1 год
30.85%
3 года*
18.27%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.11%

TASCX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.00%
6 месяцев
13.00%
1 год
27.95%
3 года*
14.53%
5 лет*
9.99%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Fund

Third Avenue Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX
Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с WMICXTASCX с VBRTASCX с CSMIXTASCX с TAREX

Сравнение комиссий HRTVX и TASCX

HRTVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.

TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

HRTVX vs. TASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTVX c TASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTVXTASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.58

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.28

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.40

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

10.21

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTVX vs. TASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTVX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TASCX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTVX и TASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTVXTASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Корреляция

Корреляция между HRTVX и TASCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и TASCX

Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности TASCX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		8.59%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.50%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и TASCX

Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и TASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRTVXTASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-58.55%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-7.19%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-30.26%

+7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.31%

-40.45%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-3.34%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-8.66%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.85%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и TASCX

Heartland Value Fund (HRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что HRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRTVXTASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

3.86%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

10.67%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

18.58%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

25.47%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

24.16%

-3.14%