Сравнение HRTVX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HRTVX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRTVX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HRTVX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции HRTVX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 11.03% против 7.66% соответственно.
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRTVX и RYSEX
HRTVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
HRTVX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
HRTVX
RYSEX
Сравнение HRTVX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTVX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.03 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.61 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.65 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 5.46 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTVX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.03 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.27 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.51 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между HRTVX и RYSEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTVX и RYSEX
Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок HRTVX и RYSEX
Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRTVX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -43.25% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -10.97% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -23.03% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.31% | -32.13% | -14.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -5.62% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -6.39% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.32% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTVX и RYSEX
Heartland Value Fund (HRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что HRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRTVX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 3.54% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 9.66% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61% | 18.14% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 16.43% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 17.40% | +3.62% |