PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTVX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTVX с IWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Fund (HRTVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRTVX и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, HRTVX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции HRTVX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.03% против 9.83% соответственно.

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Fund

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIXHRTVX с VSIAX
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий HRTVX и IWM

HRTVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

HRTVX
Heartland Value Fund
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

HRTVX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTVX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTVXIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.15

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.70

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.93

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

7.08

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTVX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTVX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTVX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTVXIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.15

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.15

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.34

+0.23

Корреляция

Корреляция между HRTVX и IWM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и IWM

Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и IWM

Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

HRTVXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-59.05%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-13.74%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-31.91%

+8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.31%

-41.13%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-7.33%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-10.83%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.73%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и IWM

Текущая волатильность для Heartland Value Fund (HRTVX) составляет 6.14%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что HRTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRTVXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

7.36%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

14.48%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

23.18%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

22.54%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

22.99%

-1.97%