PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTVX с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTVX с AVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и Aegis Value Fund (AVALX).

HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Fund (HRTVX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRTVX и AVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%
AVALX
Aegis Value Fund		16.31%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%17.37%

Доходность по периодам

С начала года, HRTVX показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции HRTVX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 11.03% против 21.84% соответственно.

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%

AVALX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.31%
6 месяцев
27.20%
1 год
72.73%
3 года*
29.90%
5 лет*
25.51%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Fund

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с VSIAX
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с SPYAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с TASCX

Сравнение комиссий HRTVX и AVALX

HRTVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

AVALX
Aegis Value Fund
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

HRTVX vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTVX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTVXAVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

3.51

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

4.14

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.63

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

5.65

-3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

27.42

-18.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTVX vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTVX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTVX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTVXAVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.51

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.13

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.98

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.05

Корреляция

Корреляция между HRTVX и AVALX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и AVALX

Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности AVALX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
AVALX
Aegis Value Fund		2.01%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и AVALX

Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и AVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRTVXAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-73.72%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-13.02%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-32.00%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.31%

-48.34%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-3.79%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-11.01%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.68%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и AVALX

Heartland Value Fund (HRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что HRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRTVXAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.77%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

14.37%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

21.22%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

22.62%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

22.33%

-1.31%