PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTG с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HRTG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRTG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTG
Heritage Insurance Holdings, Inc.		-13.91%141.82%85.58%262.22%-68.58%-40.09%-21.80%-8.50%-17.06%16.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, HRTG показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.24% против 14.14% соответственно.

HRTG

1 день
-4.04%
1 месяц
-12.63%
С начала года
-13.91%
6 месяцев
6.38%
1 год
66.49%
3 года*
101.48%
5 лет*
18.90%
10 лет*
6.24%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heritage Insurance Holdings, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HRTG:
HRTG с CBTHRTG с USAPHRTG с ERIEHRTG с FICOHRTG с RMDHRTG с KKRHRTG с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HRTG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTG
Ранг доходности на риск HRTG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTGVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.01

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.53

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.55

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

7.31

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTG на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.71

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.79

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.83

-0.68

Корреляция

Корреляция между HRTG и VOO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTG и VOO

HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTG
Heritage Insurance Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%6.67%4.08%2.37%1.81%1.63%1.33%1.47%0.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HRTG и VOO

Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HRTGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-33.99%

-60.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.90%

-11.98%

-14.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.55%

-24.52%

-63.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.21%

-33.99%

-58.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.11%

-5.55%

-13.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.98%

-3.72%

-43.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

2.55%

+10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTG и VOO

Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HRTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRTGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

5.34%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.41%

9.47%

+28.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.86%

18.11%

+42.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.85%

16.82%

+54.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.62%

17.99%

+39.63%