Сравнение HRTG с FICO
HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, HRTG returned 9.72%/yr vs 23.80%/yr for FICO. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HRTG и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRTG показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -35.43%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 9.72% против 23.80% соответственно.
HRTG
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 10.21%
- 6 месяцев
- 13.90%
- С начала года
- 3.32%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- 88.69%
- 5 лет*
- 34.30%
- 10 лет*
- 9.72%
- Всё время*
- 9.51%
FICO
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -15.15%
- 6 месяцев
- -21.29%
- С начала года
- -35.43%
- 1 год
- -18.73%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 17.98%
- 10 лет*
- 23.80%
- Всё время*
- 20.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $560.10M | $412.51M | $397.70M | |
| $9.58M | $7.82M | $11.05M |
Сравнение доходности по годам HRTG и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 3.32% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -40.09% | -21.80% | -8.50% | -17.06% | 16.94% |
FICO Fair Isaac Corporation | -35.43% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between HRTG and FICO is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г. | 0.20 |
The correlation between HRTG and FICO shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRTG:
$915.17M
FICO:
$23.57B
HRTG:
$7.00
FICO:
$34.47
HRTG:
4.32
FICO:
31.66
HRTG:
0.03
FICO:
1.68
HRTG:
1.19
FICO:
10.78
HRTG:
$781.73M
FICO:
$2.39B
HRTG:
$186.46M
FICO:
$2.04B
HRTG:
$301.36M
FICO:
$1.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTG vs. FICO — Ранг доходности на риск
HRTG
FICO
Сравнение HRTG c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRTG | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.37 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | -0.68 | +3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRTG и FICO
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTG | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -79.26% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.95% | -50.93% | +17.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -61.28% | +17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.56% | -61.28% | -20.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | -61.28% | -30.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -54.18% | +51.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.12% | -18.16% | -27.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 27.43% | -12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и FICO
Текущая волатильность для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) составляет 11.85%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 23.27%. Это указывает на то, что HRTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTG | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 23.27% | -11.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.53% | 44.17% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.02% | 53.63% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.54% | 41.96% | +29.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.92% | 38.61% | +19.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и FICO
Ни HRTG, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRTG и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRTG и FICO
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в -121.06M при выручке в 214.20M, что соответствует валовой рентабельности в -56.5%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 587.17M при выручке в 674.19M, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.63M при выручке в 214.20M, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 362.63M при выручке в 674.19M, что соответствует операционной рентабельности 53.8%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.71M при выручке в 214.20M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 237.17M при выручке в 674.19M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
HRTG and FICO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (23.27%) compared to HRTG (11.85%). In terms of maximum drawdown, HRTG dropped -94.36% vs FICO's -79.26%.
HRTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRTG и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор