Сравнение HRTG с FICO
HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, HRTG returned 6.32%/yr vs 26.23%/yr for FICO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRTG и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRTG показывает доходность -27.48%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.99%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 6.32% против 26.23% соответственно.
HRTG
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -26.88%
- С начала года
- -27.48%
- 6 месяцев
- -25.07%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 63.78%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 6.32%
FICO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- -30.99%
- 6 месяцев
- -34.15%
- 1 год
- -33.52%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 26.23%
Сравнение доходности по годам HRTG и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -27.48% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -40.09% | -21.80% | -8.50% | -17.06% | 16.94% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.99% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between HRTG and FICO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2014 г. | 0.20 |
The correlation between HRTG and FICO shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRTG:
$652.31M
FICO:
$27.71B
HRTG:
$6.53
FICO:
$31.51
HRTG:
3.25
FICO:
37.03
HRTG:
0.02
FICO:
1.97
HRTG:
0.77
FICO:
12.47
HRTG:
$848.47M
FICO:
$2.26B
HRTG:
$333.64M
FICO:
$1.90B
HRTG:
$285.21M
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTG vs. FICO — Ранг доходности на риск
HRTG
FICO
Сравнение HRTG c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTG | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.65 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.25 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTG | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.67 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.69 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.49 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок HRTG и FICO
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTG | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -79.26% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.95% | -52.12% | +19.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -61.28% | +17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.89% | -61.28% | -23.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | -61.28% | -30.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.86% | -51.03% | +19.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.56% | -18.01% | -28.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 26.84% | -12.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и FICO
Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) имеет более высокую волатильность в 24.18% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 14.07%. Это указывает на то, что HRTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTG | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.18% | 14.07% | +10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.89% | 38.61% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.20% | 50.22% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.34% | 40.62% | +30.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.91% | 38.01% | +19.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и FICO
Ни HRTG, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRTG и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRTG и FICO
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
HRTG and FICO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRTG has higher volatility (24.18%) compared to FICO (14.07%). In terms of maximum drawdown, HRTG dropped -94.36% vs FICO's -79.26%.
HRTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRTG и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор