Сравнение HRTG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRTG или SPY.
Основные характеристики
| HRTG | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.00% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | 148.48% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | -1.81% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.82% | 13.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 73.76% | 11.63% |
| Макс. просадка | -94.36% | -55.19% |
| Current Drawdown | -65.19% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между HRTG и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HRTG и SPY
С начала года, HRTG показывает доходность 25.00%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 7.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRTG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и SPY
HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HRTG и SPY
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и SPY
Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) имеет более высокую волатильность в 28.22% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что HRTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.