Сравнение HRTG с ITOT

С начала года, HRTG показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 6.24% против 13.65% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRTG на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTG и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HRTG и ITOT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и ITOT.

Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что HRTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.