Сравнение HRTG с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRTG или ITOT.
Основные характеристики
| HRTG | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.00% | 7.17% |
| Дох-ть за 1 год | 148.48% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | -1.81% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.82% | 12.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 73.76% | 12.12% |
| Макс. просадка | -94.36% | -55.21% |
| Current Drawdown | -65.19% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между HRTG и ITOT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HRTG и ITOT
С начала года, HRTG показывает доходность 25.00%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 7.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRTG c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и ITOT
HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.34% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок HRTG и ITOT
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и ITOT
Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) имеет более высокую волатильность в 28.22% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что HRTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.