Сравнение HRTG с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRTG или ITOT.
Основные характеристики
| HRTG | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 77.76% | 25.22% |
| Дох-ть за 1 год | 53.92% | 34.05% |
| Дох-ть за 3 года | 21.86% | 8.46% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.08% | 14.94% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.20% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.52 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 2.25 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 26.60% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 80.78% | 12.49% |
| Макс. просадка | -94.36% | -55.21% |
| Текущая просадка | -50.50% | -1.20% |
Корреляция
Корреляция между HRTG и ITOT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HRTG и ITOT
С начала года, HRTG показывает доходность 77.76%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 25.22%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: -2.20% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRTG c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и ITOT
HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.21% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок HRTG и ITOT
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и ITOT
Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) имеет более высокую волатильность в 24.19% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что HRTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.