Сравнение HRTG с ERIE
HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) and ERIE (Erie Indemnity Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HRTG in Insurance - Property & Casualty, ERIE in Insurance Brokers. Over the past 10 years, HRTG returned 9.72%/yr vs 12.13%/yr for ERIE. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HRTG и ERIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRTG показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у ERIE с доходностью -11.04%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям ERIE по среднегодовой доходности: 9.72% против 12.13% соответственно.
HRTG
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 10.21%
- 6 месяцев
- 13.90%
- С начала года
- 3.32%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- 88.69%
- 5 лет*
- 34.30%
- 10 лет*
- 9.72%
- Всё время*
- 9.51%
ERIE
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- -11.42%
- С начала года
- -11.04%
- 1 год
- -28.23%
- 3 года*
- -1.34%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 12.13%
- Всё время*
- 8.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $74.20M | $72.64M | $55.85M | |
| $9.58M | $7.82M | $11.05M |
Сравнение доходности по годам HRTG и ERIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 3.32% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -40.09% | -21.80% | -8.50% | -17.06% | 16.94% |
ERIE Erie Indemnity Company | -11.04% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
Correlation
The correlation between HRTG and ERIE is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г. | 0.24 |
The correlation between HRTG and ERIE shifts across timeframes, from 0.20 (5 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRTG:
$915.17M
ERIE:
$11.58B
HRTG:
$7.00
ERIE:
$14.60
HRTG:
4.32
ERIE:
17.18
HRTG:
0.03
ERIE:
0.89
HRTG:
1.19
ERIE:
2.41
HRTG:
$781.73M
ERIE:
$4.12B
HRTG:
$186.46M
ERIE:
$329.90M
HRTG:
$301.36M
ERIE:
$767.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTG vs. ERIE — Ранг доходности на риск
HRTG
ERIE
Сравнение HRTG c ERIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Erie Indemnity Company (ERIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRTG | ERIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.66 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | -1.04 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRTG и ERIE
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки ERIE в -78.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и ERIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTG | ERIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -78.28% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.95% | -42.97% | +10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -60.87% | +16.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.56% | -60.87% | -20.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | -60.87% | -31.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -52.37% | +49.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.12% | -33.67% | -12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 27.21% | -12.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и ERIE
Текущая волатильность для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) составляет 11.85%, в то время как у Erie Indemnity Company (ERIE) волатильность равна 20.46%. Это указывает на то, что HRTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTG | ERIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 20.46% | -8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.53% | 31.41% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.02% | 36.93% | +20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.54% | 30.93% | +40.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.92% | 29.99% | +27.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и ERIE
HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | 2.29% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRTG и ERIE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и Erie Indemnity Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRTG и ERIE
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в -121.06M при выручке в 214.20M, что соответствует валовой рентабельности в -56.5%.
ERIE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в -146.90M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в -13.5%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.63M при выручке в 214.20M, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
ERIE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 204.89M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.71M при выручке в 214.20M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
ERIE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 180.29M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
HRTG and ERIE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERIE has higher volatility (20.46%) compared to HRTG (11.85%). In terms of maximum drawdown, HRTG dropped -94.36% vs ERIE's -78.28%.
HRTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRTG и ERIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор