Сравнение HRTG с RMD
HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, HRTG returned 6.32%/yr vs 13.77%/yr for RMD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRTG и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRTG показывает доходность -27.48%, что значительно ниже, чем у RMD с доходностью -18.90%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям RMD по среднегодовой доходности: 6.32% против 13.77% соответственно.
HRTG
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -26.88%
- С начала года
- -27.48%
- 6 месяцев
- -25.07%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 63.78%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 6.32%
RMD
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- -22.33%
- 1 год
- -21.49%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам HRTG и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -27.48% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -40.09% | -21.80% | -8.50% | -17.06% | 16.94% |
RMD ResMed Inc. | -18.90% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between HRTG and RMD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2014 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
HRTG:
$6.53
RMD:
$13.78
HRTG:
3.25
RMD:
14.10
HRTG:
0.02
RMD:
0.44
HRTG:
0.77
RMD:
3.87
HRTG:
$848.47M
RMD:
$5.54B
HRTG:
$333.64M
RMD:
$3.42B
HRTG:
$285.21M
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTG vs. RMD — Ранг доходности на риск
HRTG
RMD
Сравнение HRTG c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTG | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.86 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.58 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.37 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTG | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.90 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.01 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.44 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.52 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок HRTG и RMD
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTG | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -61.61% | -32.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.95% | -37.28% | +4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -40.09% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.89% | -53.99% | -30.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | -53.99% | -38.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.86% | -33.34% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.56% | -15.98% | -30.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 15.67% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и RMD
Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) имеет более высокую волатильность в 24.18% по сравнению с ResMed Inc. (RMD) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что HRTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTG | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.18% | 10.42% | +13.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.89% | 19.43% | +18.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.20% | 23.92% | +33.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.34% | 31.11% | +40.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.91% | 31.53% | +26.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и RMD
HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
RMD ResMed Inc. | 1.24% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRTG и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRTG и RMD
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
HRTG and RMD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRTG has higher volatility (24.18%) compared to RMD (10.42%). In terms of maximum drawdown, HRTG dropped -94.36% vs RMD's -61.61%.
HRTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRTG и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор