PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRMDX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRMDX с VVOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRMDX (Heartland Mid Cap Value Fund) and VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HRMDX returned 9.74%/yr vs 16.34%/yr for VVOAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HRMDX charges 1.10%/yr vs 1.22%/yr for VVOAX.

Доходность

Сравнение доходности HRMDX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRMDX показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 23.71%. За последние 10 лет акции HRMDX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 9.74% против 16.34% соответственно.

HRMDX

1 день
0.41%
1 месяц
0.48%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.26%
1 год
12.43%
3 года*
7.70%
5 лет*
5.39%
10 лет*
9.74%

VVOAX

1 день
-0.21%
1 месяц
5.46%
С начала года
23.71%
6 месяцев
23.38%
1 год
49.58%
3 года*
31.96%
5 лет*
18.32%
10 лет*
16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRMDX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund		10.38%0.12%3.68%13.37%-3.09%28.13%6.93%25.30%-8.58%8.14%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		23.71%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Correlation

The correlation between HRMDX and VVOAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.88

The correlation between HRMDX and VVOAX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Mid Cap Value Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с HRMDX:
HRMDX с SWPPXHRMDX с 100D.LHRMDX с HRVIXHRMDX с HRTVXHRMDX с ARFFXHRMDX с FIUSXHRMDX с ACMVX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с AADAXVVOAX с ACMVXVVOAX с VFIAX

Доходность на риск

HRMDX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRMDX
Ранг доходности на риск HRMDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRMDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRMDX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRMDX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRMDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRMDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRMDX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRMDXVVOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.81

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.64

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.48

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

5.45

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

19.47

-15.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRMDX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRMDX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRMDX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRMDXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.81

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.87

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Просадки

Сравнение просадок HRMDX и VVOAX

Максимальная просадка HRMDX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMDX и VVOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRMDXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-62.08%

+19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.21%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-24.05%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-24.05%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-51.80%

+9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-0.21%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-11.73%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.56%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HRMDX и VVOAX

Текущая волатильность для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) составляет 2.71%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что HRMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRMDXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

6.15%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

13.85%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

17.90%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

21.16%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

24.20%

-4.80%

Сравнение комиссий HRMDX и VVOAX

HRMDX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRMDX и VVOAX

Дивидендная доходность HRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности VVOAX в 8.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund		1.97%2.17%5.93%1.93%5.45%23.95%0.44%2.26%9.68%6.60%0.69%1.80%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		8.43%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Часто задаваемые вопросы

HRMDX and VVOAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVOAX has higher volatility (6.15%) compared to HRMDX (2.71%). In terms of maximum drawdown, HRMDX dropped -42.61% vs VVOAX's -62.08%.

VVOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRMDX и VVOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор