PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPF с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPF с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности HPF и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPF и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		-0.34%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, HPF показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции HPF уступали акциям SVBAX по среднегодовой доходности: 5.49% против 9.13% соответственно.

HPF

1 день
0.26%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-3.26%
1 год
3.29%
3 года*
9.91%
5 лет*
2.76%
10 лет*
5.49%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund II

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с HPF:
HPF с HPSHPF с PSFHPF с JPDIXHPF с LDPHPF с FPFHPF с JPCHPF с HPI
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Сравнение комиссий HPF и SVBAX

HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II

Доходность на риск

HPF vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 88
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPFSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.54

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.23

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.26

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

11.04

-10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPF vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SVBAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPFSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.54

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.71

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.85

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.68

-0.41

Корреляция

Корреляция между HPF и SVBAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF и SVBAX

Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.47%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок HPF и SVBAX

Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPFSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-40.81%

-25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-7.73%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-20.53%

-10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.76%

-21.00%

-33.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-3.68%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-5.26%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.58%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF и SVBAX

John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что HPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPFSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.92%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

6.35%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

11.22%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

10.73%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

10.76%

+11.33%