PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPF с HPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPF с HPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Preferred Income Fund (HPI).

HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. HPI управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HPF и HPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Preferred Income Fund (HPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPF и HPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		-0.59%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		-1.60%6.54%14.95%8.34%-15.79%13.16%-7.02%30.89%-4.79%13.78%

Доходность по периодам

С начала года, HPF показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у HPI с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции HPF превзошли акции HPI по среднегодовой доходности: 5.46% против 5.12% соответственно.

HPF

1 день
3.17%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-3.05%
1 год
2.97%
3 года*
9.81%
5 лет*
2.71%
10 лет*
5.46%

HPI

1 день
2.48%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-5.45%
1 год
3.58%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.10%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund II

John Hancock Preferred Income Fund

Часто сравнивают с HPF:
HPF с HPSHPF с JPDIXHPF с FPFHPF с PSFHPF с LDPHPF с JPCHPF с CPXIX
Часто сравнивают с HPI:
HPI с FPFHPI с PSFHPI с JPDIXHPI с HPSHPI с JPCHPI с LDPHPI с CPXIX

Сравнение комиссий HPF и HPI

И HPF, и HPI имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HPF
John Hancock Preferred Income Fund II
HPI
John Hancock Preferred Income Fund

Доходность на риск

HPF vs. HPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HPI
Ранг доходности на риск HPI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF c HPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Preferred Income Fund (HPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPFHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.29

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

0.44

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.33

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

0.91

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPF vs. HPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPI равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF и HPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPFHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.29

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.20

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.21

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.25

+0.02

Корреляция

Корреляция между HPF и HPI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF и HPI

Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что сопоставимо с доходностью HPI в 9.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.49%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		9.45%9.15%8.91%9.39%9.23%7.14%7.53%7.69%8.92%7.84%8.26%7.69%

Просадки

Сравнение просадок HPF и HPI

Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, примерно равная максимальной просадке HPI в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и HPI.

Загрузка...

Показатели просадок

HPFHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-67.67%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-10.02%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-30.10%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.76%

-57.99%

+3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-7.10%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-8.49%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.68%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF и HPI

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) составляет 4.52%, в то время как у John Hancock Preferred Income Fund (HPI) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что HPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPFHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.36%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

6.81%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

12.50%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

15.82%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

24.32%

-2.22%