PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPF с JPDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPF с JPDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX).

HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HPF и JPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPF и JPDIX

2026 (YTD)2025202420232022
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		-0.59%6.34%14.41%10.78%-12.19%
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		-1.64%8.64%10.59%7.02%-8.33%

Доходность по периодам

С начала года, HPF показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у JPDIX с доходностью -1.64%.

HPF

1 день
3.17%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-3.05%
1 год
2.97%
3 года*
9.81%
5 лет*
2.71%
10 лет*
5.46%

JPDIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.11%
1 год
5.53%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund II

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с HPF:
HPF с HPSHPF с FPFHPF с PSFHPF с LDPHPF с JPCHPF с HPIHPF с CPXIX
Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с DPIIXJPDIX с HPSJPDIX с LDPJPDIX с FIQVXJPDIX с CPXIXJPDIX с JHEQX

Сравнение комиссий HPF и JPDIX

HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JPDIX в 0.59%.

JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II

Доходность на риск

HPF vs. JPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF c JPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPFJPDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.77

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

2.41

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.44

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.75

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

7.51

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPF vs. JPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа JPDIX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF и JPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPFJPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.77

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.73

-0.46

Корреляция

Корреляция между HPF и JPDIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF и JPDIX

Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности JPDIX в 5.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.49%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.25%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPF и JPDIX

Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки JPDIX в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и JPDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPFJPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-14.56%

-52.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-3.32%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-2.92%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-3.60%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

0.77%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF и JPDIX

John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что HPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPFJPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

1.17%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

2.03%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

3.35%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

5.23%

+10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

5.23%

+16.87%