Сравнение SVBAX с AMBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).
SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и AMBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVBAX и AMBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | -0.63% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | -1.08% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 14.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у AMBFX с доходностью -1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVBAX имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции AMBFX немного впереди с 9.52%.
SVBAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.13%
AMBFX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVBAX и AMBFX
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии AMBFX в 0.35%.
Доходность на риск
SVBAX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск
SVBAX
AMBFX
Сравнение SVBAX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVBAX | AMBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.58 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.31 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.46 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 10.31 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVBAX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.81 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SVBAX и AMBFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и AMBFX
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности AMBFX в 8.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.57% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 8.59% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и AMBFX
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и AMBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVBAX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.81% | -35.05% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -7.34% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -18.65% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -22.31% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -5.33% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -3.61% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.75% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и AMBFX
John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) имеют волатильность 3.92% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVBAX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.88% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 6.96% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 11.21% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 10.45% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 10.63% | +0.13% |