Сравнение HPF с HPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS).
HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности HPF и HPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPF и HPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | -0.34% | 6.34% | 14.41% | 10.78% | -18.44% | 17.90% | -7.67% | 27.95% | -5.38% | 14.74% |
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 2.43% | 4.86% | 15.65% | 7.66% | -16.56% | 16.44% | -3.00% | 31.43% | -8.37% | 14.32% |
Доходность по периодам
С начала года, HPF показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у HPS с доходностью 2.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HPF имеют среднегодовую доходность 5.49%, а акции HPS немного впереди с 5.73%.
HPF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 5.49%
HPS
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPF и HPS
И HPF, и HPS имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HPF vs. HPS — Ранг доходности на риск
HPF
HPS
Сравнение HPF c HPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPF | HPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.53 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPF | HPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.24 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.25 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HPF и HPS составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPF и HPS
Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности HPS в 9.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 9.47% | 9.22% | 8.95% | 9.39% | 9.45% | 7.10% | 7.80% | 7.32% | 8.96% | 7.82% | 8.30% | 7.85% |
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 9.15% | 9.16% | 8.78% | 9.34% | 9.15% | 7.04% | 7.63% | 7.41% | 9.26% | 7.82% | 8.27% | 7.53% |
Просадки
Сравнение просадок HPF и HPS
Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, примерно равная максимальной просадке HPS в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и HPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPF | HPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.73% | -70.04% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -10.04% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -29.39% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.76% | -52.12% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -4.44% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -8.41% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.76% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPF и HPS
Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) составляет 4.53%, в то время как у John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что HPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPF | HPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.28% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 7.67% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 12.73% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 15.69% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 21.46% | +0.63% |