Сравнение SVBAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVBAX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SVBAX и SCHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и SCHD
Основные характеристики
SVBAX:
1.73
SCHD:
1.02
SVBAX:
2.36
SCHD:
1.51
SVBAX:
1.31
SCHD:
1.18
SVBAX:
2.56
SCHD:
1.55
SVBAX:
10.05
SCHD:
5.23
SVBAX:
1.44%
SCHD:
2.21%
SVBAX:
8.37%
SCHD:
11.28%
SVBAX:
-40.81%
SCHD:
-33.37%
SVBAX:
-2.78%
SCHD:
-7.44%
Доходность по периодам
С начала года, SVBAX показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции SVBAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.62% против 10.89% соответственно.
SVBAX
13.49%
1.27%
3.17%
13.97%
8.54%
7.62%
SCHD
10.68%
-5.06%
7.69%
10.91%
10.81%
10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVBAX и SCHD
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVBAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и SCHD
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SCHD в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 0.99% | 1.49% | 1.60% | 1.07% | 1.32% | 1.49% | 1.91% | 1.65% | 1.71% | 2.10% | 2.15% | 2.17% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и SCHD
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и SCHD
Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 3.20%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.