Сравнение SVBAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVBAX или SCHD.
Основные характеристики
| SVBAX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.29% | 17.59% |
| Дох-ть за 1 год | 20.11% | 29.76% |
| Дох-ть за 3 года | 3.77% | 7.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.61% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.50% | 11.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.43 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | 14.34 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 8.04% | 11.31% |
| Макс. просадка | -40.81% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.44% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SVBAX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и SCHD
С начала года, SVBAX показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.59%. За последние 10 лет акции SVBAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.50% против 11.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVBAX и SCHD
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVBAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и SCHD
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 1.46% | 1.49% | 1.60% | 1.07% | 1.32% | 1.49% | 1.91% | 1.65% | 1.71% | 2.10% | 2.15% | 2.17% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и SCHD
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и SCHD
Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 1.88%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.