Сравнение SVBAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVBAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | -0.63% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SVBAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.13% против 12.25% соответственно.
SVBAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.13%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVBAX и SCHD
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
SVBAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SVBAX
SCHD
Сравнение SVBAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVBAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.88 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.32 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.05 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 3.55 | +7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVBAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.88 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.74 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SVBAX и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и SCHD
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.57% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и SCHD
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVBAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.81% | -33.37% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -12.74% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -16.85% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -33.37% | +12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -3.43% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -3.34% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 3.75% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и SCHD
John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVBAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 2.33% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 7.96% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 15.69% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 14.40% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 16.70% | -5.94% |