PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с PCEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVBAX с PCEF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SVBAX (John Hancock Balanced Fund) and PCEF (Invesco CEF Income Composite ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SVBAX returned 10.17%/yr vs 7.22%/yr for PCEF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVBAX charges 1.03%/yr vs 2.71%/yr for PCEF.

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и PCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции PCEF по среднегодовой доходности: 10.17% против 7.22% соответственно.

SVBAX

1 день
-0.96%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.14%
6 месяцев
8.48%
1 год
20.36%
3 года*
15.84%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.17%

PCEF

1 день
-0.39%
1 месяц
0.54%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.04%
1 год
11.91%
3 года*
13.02%
5 лет*
4.57%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVBAX и PCEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		9.14%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		4.10%12.59%16.70%9.39%-18.66%15.38%4.61%24.08%-8.88%14.48%

Correlation

The correlation between SVBAX and PCEF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2010 г.

0.76

The correlation between SVBAX and PCEF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

Invesco CEF Income Composite ETF

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с FJMNXSVBAX с JANBXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с VOO
Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с YYYPCEF с UTFPCEF с PFFAPCEF с PGXPCEF с IEOPCEF с MDIVPCEF с SPY

Доходность на риск

SVBAX vs. PCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c PCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVBAXPCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.34

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
1.94

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

1.44

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.57

6.64

+11.94

SVBAX vs. PCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа PCEF равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и PCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и PCEF

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и PCEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVBAXPCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-38.64%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-8.30%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.06%

-14.09%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-24.25%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-38.64%

+17.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.58%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-4.46%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.80%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и PCEF

John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVBAXPCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.96%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

7.52%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

8.94%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

11.52%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

13.31%

-2.50%

Сравнение комиссий SVBAX и PCEF

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии PCEF в 2.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и PCEF

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности PCEF в 7.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		7.79%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		11.48%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Часто задаваемые вопросы

SVBAX and PCEF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVBAX has higher volatility (3.56%) compared to PCEF (2.96%). In terms of maximum drawdown, SVBAX dropped -40.81% vs PCEF's -38.64%.

SVBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVBAX и PCEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор