Сравнение SVBAX с PCEF
SVBAX (John Hancock Balanced Fund) and PCEF (Invesco CEF Income Composite ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SVBAX returned 9.99%/yr vs 7.05%/yr for PCEF. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SVBAX charges 1.03%/yr vs 2.71%/yr for PCEF.
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и PCEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVBAX показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции PCEF по среднегодовой доходности: 9.99% против 7.05% соответственно.
SVBAX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 9.99%
- Всё время*
- 7.95%
PCEF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 5.06%
- С начала года
- 6.59%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 7.05%
- Всё время*
- 6.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.83M | $2.51M | $2.37M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SVBAX и PCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.85% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 6.59% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 4.61% | 24.08% | -8.88% | 14.48% |
Correlation
The correlation between SVBAX and PCEF is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2010 г. | 0.76 |
The correlation between SVBAX and PCEF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVBAX vs. PCEF — Ранг доходности на риск
SVBAX
PCEF
Сравнение SVBAX c PCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVBAX | PCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.22 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.35 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.84 | 6.07 | +11.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и PCEF
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и PCEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVBAX | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.81% | -38.64% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -8.30% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.06% | -14.09% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -24.25% | +3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -38.64% | +17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -4.44% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.83% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и PCEF
John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVBAX | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.48% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 7.88% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 9.25% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 11.55% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 13.31% | -2.48% |
Сравнение комиссий SVBAX и PCEF
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии PCEF в 2.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и PCEF
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности PCEF в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 7.58% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 11.11% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
Часто задаваемые вопросы
SVBAX and PCEF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVBAX has higher volatility (3.19%) compared to PCEF (2.48%). In terms of maximum drawdown, SVBAX dropped -40.81% vs PCEF's -38.64%.
SVBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVBAX и PCEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор