Сравнение SVBAX с PCEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF).
SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVBAX или PCEF.
Основные характеристики
| SVBAX | PCEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.53% | 15.14% |
| Дох-ть за 1 год | 18.03% | 21.02% |
| Дох-ть за 3 года | 4.50% | 1.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.03% | 5.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.61% | 5.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.22 |
| Дневная вол-ть | 8.74% | 9.44% |
| Макс. просадка | -40.81% | -38.64% |
| Текущая просадка | -0.58% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SVBAX и PCEF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и PCEF
С начала года, SVBAX показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у PCEF с доходностью 15.14%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции PCEF по среднегодовой доходности: 7.61% против 5.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVBAX и PCEF
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии PCEF в 2.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVBAX c PCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и PCEF
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности PCEF в 8.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 1.34% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.98% | 1.70% | 5.06% | 5.10% | 6.04% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.60% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.11% | 9.18% | 8.02% | 8.13% |
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и PCEF
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и PCEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и PCEF
John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.