Сравнение SVBAX с PCEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF).
SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVBAX или PCEF.
Основные характеристики
| SVBAX | PCEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.10% | 17.64% |
| Дох-ть за 1 год | 21.42% | 26.86% |
| Дох-ть за 3 года | 4.42% | 1.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.97% | 5.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.63% | 6.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 4.46 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 2.89 | 1.50 |
| Коэф-т Мартина | 15.09 | 20.62 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 8.07% | 8.27% |
| Макс. просадка | -40.81% | -38.64% |
| Текущая просадка | -0.44% | -0.81% |
Корреляция
Корреляция между SVBAX и PCEF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и PCEF
С начала года, SVBAX показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у PCEF с доходностью 17.64%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции PCEF по среднегодовой доходности: 7.63% против 6.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVBAX и PCEF
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии PCEF в 2.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVBAX c PCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и PCEF
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности PCEF в 8.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 1.44% | 1.49% | 1.60% | 1.07% | 1.32% | 1.49% | 1.91% | 1.65% | 1.71% | 2.10% | 2.15% | 2.17% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.58% | 9.85% | 8.93% | 6.67% | 7.55% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.12% | 9.18% | 8.03% | 8.13% |
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и PCEF
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и PCEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и PCEF
John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.