PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SVBAX с PCEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVBAX и PCEF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и PCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
232.26%
148.94%
SVBAX
PCEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVBAX:

1.70

PCEF:

2.07

Коэф-т Сортино

SVBAX:

2.32

PCEF:

2.73

Коэф-т Омега

SVBAX:

1.31

PCEF:

1.39

Коэф-т Кальмара

SVBAX:

2.51

PCEF:

1.45

Коэф-т Мартина

SVBAX:

9.67

PCEF:

12.31

Индекс Язвы

SVBAX:

1.47%

PCEF:

1.38%

Дневная вол-ть

SVBAX:

8.35%

PCEF:

8.22%

Макс. просадка

SVBAX:

-40.81%

PCEF:

-38.64%

Текущая просадка

SVBAX:

-3.17%

PCEF:

-3.17%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у PCEF с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции PCEF по среднегодовой доходности: 7.54% против 6.06% соответственно.


SVBAX

С начала года

13.03%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

2.86%

1 год

13.33%

5 лет

8.42%

10 лет

7.54%

PCEF

С начала года

16.29%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

7.48%

1 год

16.62%

5 лет

4.70%

10 лет

6.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVBAX и PCEF

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии PCEF в 2.34%.


PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
График комиссии PCEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.34%
График комиссии SVBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SVBAX c PCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVBAX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.702.07
Коэффициент Сортино SVBAX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.322.73
Коэффициент Омега SVBAX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.311.39
Коэффициент Кальмара SVBAX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.511.45
Коэффициент Мартина SVBAX, с текущим значением в 9.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.6712.31
SVBAX
PCEF

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCEF равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и PCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.70
2.07
SVBAX
PCEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и PCEF

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности PCEF в 8.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SVBAX
John Hancock Balanced Fund
0.99%1.49%1.60%1.07%1.32%1.49%1.91%1.65%1.71%2.10%2.15%2.17%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
8.05%9.85%8.93%6.67%7.55%7.12%8.21%6.96%7.12%9.18%8.03%8.13%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и PCEF

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и PCEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.17%
-3.17%
SVBAX
PCEF

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и PCEF

John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.23%
2.85%
SVBAX
PCEF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab