PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с PCEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVBAX с PCEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVBAX (John Hancock Balanced Fund) and PCEF (Invesco CEF Income Composite ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SVBAX returned 10.09%/yr vs 7.33%/yr for PCEF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVBAX charges 1.03%/yr vs 2.71%/yr for PCEF.

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и PCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции PCEF по среднегодовой доходности: 10.09% против 7.33% соответственно.

SVBAX

1 день
0.56%
1 месяц
4.02%
С начала года
10.58%
6 месяцев
10.28%
1 год
24.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.09%

PCEF

1 день
-0.74%
1 месяц
2.15%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.42%
1 год
14.12%
3 года*
13.61%
5 лет*
4.82%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVBAX и PCEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		10.58%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		4.88%12.59%16.70%9.39%-18.66%15.38%4.61%24.08%-8.88%14.48%

Correlation

The correlation between SVBAX and PCEF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2010 г.

0.75

The correlation between SVBAX and PCEF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

Invesco CEF Income Composite ETF

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с VOO
Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с YYYPCEF с UTFPCEF с PFFAPCEF с PGXPCEF с IEOPCEF с MDIVPCEF с SPY

Доходность на риск

SVBAX vs. PCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c PCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXPCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
1.65

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
2.36

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.31

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

1.71

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.51

8.00

+14.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. PCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа PCEF равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и PCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXPCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

1.65

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.42

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.55

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.57

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и PCEF

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и PCEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVBAXPCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-38.64%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-8.30%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.06%

-14.09%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-24.25%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-38.64%

+17.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-4.47%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.77%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и PCEF

John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеют волатильность 2.51% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVBAXPCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.50%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

7.30%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

8.61%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

11.48%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

13.29%

-2.49%

Сравнение комиссий SVBAX и PCEF

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии PCEF в 2.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и PCEF

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности PCEF в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		7.73%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		11.29%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Часто задаваемые вопросы

SVBAX and PCEF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVBAX has higher volatility (2.51%) compared to PCEF (2.50%). In terms of maximum drawdown, SVBAX dropped -40.81% vs PCEF's -38.64%.

SVBAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVBAX и PCEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор