Сравнение SVBAX с PCEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF).
SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и PCEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVBAX и PCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | -0.63% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -2.05% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 4.61% | 24.08% | -8.88% | 14.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции PCEF по среднегодовой доходности: 9.13% против 6.99% соответственно.
SVBAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.13%
PCEF
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVBAX и PCEF
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии PCEF в 2.71%.
Доходность на риск
SVBAX vs. PCEF — Ранг доходности на риск
SVBAX
PCEF
Сравнение SVBAX c PCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVBAX | PCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.71 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.02 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.89 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 4.22 | +6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVBAX | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.71 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.40 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.53 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SVBAX и PCEF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и PCEF
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности PCEF в 8.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.57% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.20% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и PCEF
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и PCEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVBAX | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.81% | -38.64% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -10.94% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -24.25% | +3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -38.64% | +17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -4.65% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -4.51% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.32% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и PCEF
Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 3.92%, в то время как у Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVBAX | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 5.24% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 7.18% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 13.56% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 11.44% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 13.25% | -2.49% |