PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVBAX с JANBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVBAX и JANBX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SVBAX с JANBX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX).

SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVBAX или JANBX.

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и JANBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVBAX:

0.68

JANBX:

0.45

Коэф-т Сортино

SVBAX:

0.92

JANBX:

0.64

Коэф-т Омега

SVBAX:

1.13

JANBX:

1.09

Коэф-т Кальмара

SVBAX:

0.60

JANBX:

0.36

Коэф-т Мартина

SVBAX:

2.29

JANBX:

1.03

Индекс Язвы

SVBAX:

3.19%

JANBX:

5.39%

Дневная вол-ть

SVBAX:

11.98%

JANBX:

13.77%

Макс. просадка

SVBAX:

-40.82%

JANBX:

-23.57%

Текущая просадка

SVBAX:

-1.93%

JANBX:

-4.57%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у JANBX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции JANBX по среднегодовой доходности: 7.55% против 5.97% соответственно.

SVBAX

С начала года

1.91%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

1.30%

1 год

8.05%

3 года

8.75%

5 лет

8.78%

10 лет

7.55%

JANBX

С начала года

3.04%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

-3.16%

1 год

6.22%

3 года

7.37%

5 лет

7.18%

10 лет

5.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

Janus Henderson Balanced Fund

Сравнение комиссий SVBAX и JANBX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии JANBX в 0.70%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVBAX и JANBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг риск-скорректированной доходности SVBAX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
JANBX
Ранг риск-скорректированной доходности JANBX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANBX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANBX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANBX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANBX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANBX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVBAX c JANBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа JANBX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и JANBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и JANBX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности JANBX в 6.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		3.75%3.72%1.49%1.60%2.72%1.60%2.19%8.06%3.98%1.71%5.06%5.10%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		6.75%6.96%2.25%1.95%4.50%2.49%2.85%7.06%5.27%3.36%6.26%6.19%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и JANBX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки JANBX в -23.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и JANBX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и JANBX

Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 2.95%, в то время как у Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...