Сравнение SVBAX с JANBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX).
SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и JANBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVBAX и JANBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | -0.63% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
JANBX Janus Henderson Balanced Fund | -5.36% | 14.99% | 15.36% | 15.38% | -16.60% | 17.22% | 14.34% | 22.53% | 0.64% | 17.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у JANBX с доходностью -5.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVBAX имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции JANBX немного впереди с 9.37%.
SVBAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.13%
JANBX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVBAX и JANBX
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии JANBX в 0.70%.
Доходность на риск
SVBAX vs. JANBX — Ранг доходности на риск
SVBAX
JANBX
Сравнение SVBAX c JANBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVBAX | JANBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.92 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.41 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.40 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 5.58 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVBAX | JANBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.92 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.85 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.65 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SVBAX и JANBX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и JANBX
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности JANBX в 8.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.57% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
JANBX Janus Henderson Balanced Fund | 8.80% | 8.78% | 6.96% | 2.25% | 1.95% | 4.50% | 2.49% | 2.85% | 7.06% | 4.65% | 2.55% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и JANBX
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки JANBX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и JANBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVBAX | JANBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.81% | -31.70% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -8.13% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -21.52% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -22.49% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -6.68% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -6.66% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.04% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и JANBX
John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) имеют волатильность 3.92% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVBAX | JANBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.80% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 6.65% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 12.08% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 11.16% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 11.12% | -0.36% |