Сравнение HPF с PSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF).
HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. PSF управляется Cohen & Steers.
Доходность
Сравнение доходности HPF и PSF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPF и PSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | -0.34% | 6.34% | 14.41% | 10.78% | -18.44% | 17.90% | -7.67% | 27.95% | -5.38% | 14.74% |
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund | -0.57% | 10.63% | 12.84% | 9.88% | -24.55% | 3.89% | -3.78% | 42.60% | -9.01% | 16.79% |
Доходность по периодам
С начала года, HPF показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у PSF с доходностью -0.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HPF имеют среднегодовую доходность 5.49%, а акции PSF немного впереди с 5.66%.
HPF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 5.49%
PSF
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPF и PSF
HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PSF в 4.28%.
Доходность на риск
HPF vs. PSF — Ранг доходности на риск
HPF
PSF
Сравнение HPF c PSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPF | PSF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.61 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 0.84 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.72 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 2.80 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPF | PSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.61 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.08 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HPF и PSF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPF и PSF
Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности PSF в 7.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 9.47% | 9.22% | 8.95% | 9.39% | 9.45% | 7.10% | 7.80% | 7.32% | 8.96% | 7.82% | 8.30% | 7.85% |
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund | 7.64% | 7.46% | 7.65% | 8.29% | 8.65% | 9.08% | 7.02% | 6.55% | 8.68% | 7.70% | 9.35% | 8.81% |
Просадки
Сравнение просадок HPF и PSF
Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки PSF в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и PSF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPF | PSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.73% | -55.01% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -9.42% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -40.80% | +9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.76% | -55.01% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -9.62% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -10.00% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.41% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPF и PSF
Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) составляет 4.53%, в то время как у Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что HPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPF | PSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.14% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 6.54% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 11.37% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 14.60% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 21.11% | +0.98% |