Сравнение HPF с FPF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF).
HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HPF и FPF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPF и FPF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | -0.59% | 6.34% | 14.41% | 10.78% | -18.44% | 17.90% | -7.67% | 27.95% | -5.38% | 14.74% |
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund | -4.04% | 13.14% | 20.90% | 5.31% | -25.83% | 9.12% | 9.67% | 28.24% | -11.97% | 15.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HPF показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у FPF с доходностью -4.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HPF имеют среднегодовую доходность 5.46%, а акции FPF немного впереди с 5.68%.
HPF
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 5.46%
FPF
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 5.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPF и FPF
HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FPF в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HPF vs. FPF — Ранг доходности на риск
HPF
FPF
Сравнение HPF c FPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPF | FPF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.39 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.44 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 1.35 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPF | FPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.39 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.14 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.23 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.24 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HPF и FPF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPF и FPF
Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности FPF в 9.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 9.49% | 9.22% | 8.95% | 9.39% | 9.45% | 7.10% | 7.80% | 7.32% | 8.96% | 7.82% | 8.30% | 7.85% |
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund | 9.36% | 8.85% | 9.17% | 8.31% | 8.62% | 6.75% | 6.55% | 7.08% | 8.79% | 7.63% | 9.31% | 9.16% |
Просадки
Сравнение просадок HPF и FPF
Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки FPF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и FPF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPF | FPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.73% | -53.78% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -10.17% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -37.06% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.76% | -53.78% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -7.99% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -8.49% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.33% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPF и FPF
Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) составляет 4.52%, в то время как у First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что HPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPF | FPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.15% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 6.68% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 12.01% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 14.55% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 25.00% | -2.90% |