PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVBAX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVBAX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVBAX имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции ABALX немного впереди с 9.17%.

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PCEFSVBAX с PAVESVBAX с VOO
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий SVBAX и ABALX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

SVBAX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.56

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.28

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.43

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

10.15

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.79

-0.11

Корреляция

Корреляция между SVBAX и ABALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и ABALX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и ABALX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, примерно равная максимальной просадке ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVBAXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-40.20%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-7.33%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-18.76%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-22.34%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-5.37%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-3.86%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.76%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и ABALX

John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеют волатильность 3.92% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVBAXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.89%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

6.96%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

11.22%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

10.45%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

10.63%

+0.13%