PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVBAX с ABALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVBAX (John Hancock Balanced Fund) and ABALX (American Funds American Balanced Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SVBAX returned 10.05%/yr vs 10.07%/yr for ABALX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SVBAX charges 1.03%/yr vs 0.56%/yr for ABALX.

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью 9.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVBAX имеют среднегодовую доходность 10.05%, а акции ABALX немного впереди с 10.07%.

SVBAX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.17%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.74%
3 года*
16.55%
5 лет*
8.96%
10 лет*
10.05%

ABALX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.87%
С начала года
9.47%
6 месяцев
10.29%
1 год
23.98%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.43%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVBAX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		10.17%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		9.47%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Correlation

The correlation between SVBAX and ABALX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1993 г.

0.91

The correlation between SVBAX and ABALX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEFSVBAX с VOO
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с VOOABALX с SPYABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Доходность на риск

SVBAX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXABALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.81

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
3.94

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.53

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

3.49

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.63

15.74

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.81

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.90

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.95

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.81

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и ABALX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, примерно равная максимальной просадке ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и ABALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVBAXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-40.20%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-7.03%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.06%

-10.68%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-18.76%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-22.34%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.46%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-3.85%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.55%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и ABALX

Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 2.50%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVBAXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.71%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

6.82%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.22%

8.73%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

10.49%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

10.67%

+0.12%

Сравнение комиссий SVBAX и ABALX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и ABALX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности ABALX в 7.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		7.58%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		11.34%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SVBAX and ABALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ABALX has higher volatility (2.71%) compared to SVBAX (2.50%). In terms of maximum drawdown, SVBAX dropped -40.81% vs ABALX's -40.20%.

SVBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVBAX и ABALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор