Сравнение SVBAX с ABALX
SVBAX (John Hancock Balanced Fund) and ABALX (American Funds American Balanced Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SVBAX returned 10.17%/yr vs 10.09%/yr for ABALX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SVBAX charges 1.03%/yr vs 0.56%/yr for ABALX.
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и ABALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVBAX показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью 8.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVBAX имеют среднегодовую доходность 10.17%, а акции ABALX немного отстают с 10.09%.
SVBAX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 10.17%
ABALX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам SVBAX и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 9.14% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.29% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
Correlation
The correlation between SVBAX and ABALX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1993 г. | 0.91 |
The correlation between SVBAX and ABALX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVBAX vs. ABALX — Ранг доходности на риск
SVBAX
ABALX
Сравнение SVBAX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVBAX | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 3.07 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.57 | 13.57 | +5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и ABALX
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, примерно равная максимальной просадке ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и ABALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVBAX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.81% | -40.20% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -7.03% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.06% | -10.68% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -18.76% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -22.34% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.53% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -3.85% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.59% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и ABALX
John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеют волатильность 3.56% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVBAX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.57% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 7.37% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 9.26% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 10.58% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 10.70% | +0.11% |
Сравнение комиссий SVBAX и ABALX
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и ABALX
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности ABALX в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 7.20% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 11.48% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SVBAX and ABALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ABALX has higher volatility (3.57%) compared to SVBAX (3.56%). In terms of maximum drawdown, SVBAX dropped -40.81% vs ABALX's -40.20%.
SVBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVBAX и ABALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор