PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John Hancock Balanced Fund (SVBAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

John Hancock Balanced Fund (SVBAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US47803P1049

CUSIP

47803P104

Эмитент

John Hancock

Дата выпуска

4 окт. 1992 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SVBAX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

Популярные сравнения:
SVBAX с ABALX SVBAX с AMBFX SVBAX с JANBX SVBAX с FJMNX SVBAX с SCHD SVBAX с VOO SVBAX с VWIAX SVBAX с PCEF SVBAX с VTTHX SVBAX с PAVE
Популярные сравнения:
SVBAX с ABALX SVBAX с AMBFX SVBAX с JANBX SVBAX с FJMNX SVBAX с SCHD SVBAX с VOO SVBAX с VWIAX SVBAX с PCEF SVBAX с VTTHX SVBAX с PAVE

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

John Hancock Balanced Fund (SVBAX) показал доход в 1.91% с начала года и 8.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SVBAX составила 7.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

SVBAX

С начала года

1.91%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

1.30%

1 год

8.05%

3 года

8.75%

5 лет

8.78%

10 лет

7.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SVBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.15%-1.02%-3.93%0.36%3.53%1.91%
20241.22%2.79%3.22%-2.96%2.76%2.31%0.35%1.50%0.92%-2.12%3.78%-0.97%13.31%
20234.67%-3.23%3.43%1.41%0.17%3.30%2.28%-0.88%-3.69%-1.21%6.70%4.49%18.22%
2022-4.09%-2.23%0.78%-6.61%0.71%-6.30%5.70%-3.03%-6.77%4.12%5.17%-3.37%-15.79%
2021-0.21%0.95%1.38%3.67%0.85%1.54%1.45%2.44%-3.21%2.92%-0.81%2.84%14.49%
20200.37%-4.33%-7.32%9.08%3.24%1.93%4.15%3.45%-1.91%-1.49%6.40%2.48%15.97%
20196.16%2.40%1.76%2.72%-4.12%4.72%0.98%-0.44%0.85%1.31%1.91%1.53%21.28%
20183.71%-3.44%-1.87%0.00%1.25%0.07%3.02%2.26%-0.32%-4.54%0.64%-5.44%-5.02%
20171.39%2.74%0.22%0.72%0.61%0.25%1.07%0.25%1.36%1.44%1.91%1.18%13.94%
2016-3.18%-0.53%4.94%0.90%1.17%0.30%2.88%0.38%-0.01%-1.45%1.26%1.36%8.08%
2015-1.49%3.56%-0.82%1.32%0.16%-2.15%0.91%-3.86%-2.18%4.92%-0.05%-1.85%-1.87%
2014-1.86%3.34%0.86%0.16%2.14%1.52%-1.35%2.58%-1.77%1.52%1.81%-0.85%8.22%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SVBAX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SVBAX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Hancock Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За 5 лет: 0.80
  • За 10 лет: 0.69
  • За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.09$1.06$0.39$0.36$0.74$0.39$0.47$1.45$0.82$0.32$0.89$0.96

Дивидендный доход

3.75%3.72%1.49%1.60%2.72%1.60%2.19%8.06%3.98%1.71%5.06%5.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.77$1.06
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.39
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.36
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.55$0.74
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.18$0.39
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.24$0.47
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.21$1.45
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.57$0.82
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.32
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.61$0.89
2014$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.67$0.96

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

John Hancock Balanced Fund показал максимальную просадку в 40.82%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 560 торговых сессий.

Текущая просадка John Hancock Balanced Fund составляет 1.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.82%21 мая 2008 г.12820 нояб. 2008 г.56011 февр. 2011 г.688
-30.87%19 июл. 1999 г.8129 окт. 2002 г.67516 июн. 2005 г.1487
-21%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-20.53%28 дек. 2021 г.19230 сент. 2022 г.32924 янв. 2024 г.521
-16.21%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...