График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в John Hancock Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
John Hancock Balanced Fund (SVBAX) показал доход в -2.58% с начала года и 14.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SVBAX составила 8.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
John Hancock Balanced Fund
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 8.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SVBAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.84% | 1.20% | -5.47% | -2.58% | |||||||||
| 2025 | 3.15% | -1.02% | -3.93% | 0.36% | 3.49% | 4.33% | 0.86% | 1.45% | 2.60% | 2.19% | 1.92% | -0.46% | 15.69% |
| 2024 | 1.22% | 2.79% | 3.22% | -2.96% | 2.76% | 2.31% | 0.35% | 1.50% | 0.92% | -2.12% | 3.78% | -0.97% | 13.31% |
| 2023 | 4.67% | -3.23% | 3.43% | 1.41% | 0.17% | 3.30% | 2.28% | -0.88% | -3.69% | -1.21% | 6.70% | 4.49% | 18.22% |
| 2022 | -4.09% | -2.23% | 0.78% | -6.61% | 0.71% | -6.30% | 5.70% | -3.03% | -6.77% | 4.12% | 5.17% | -3.37% | -15.79% |
| 2021 | -0.21% | 0.95% | 1.38% | 3.67% | 0.86% | 1.54% | 1.45% | 2.44% | -3.21% | 2.92% | -0.81% | 2.84% | 14.49% |
Метрики бенчмарка
John Hancock Balanced Fund: годовая альфа составляет 2.33%, бета — 0.58, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 05.01.1993.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (65.76%) было выше, чем в снижении (65.03%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.33% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.58 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.33%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 65.76%
- Участие в снижении
- 65.03%
Комиссия
Комиссия SVBAX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SVBAX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SVBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.90 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.39 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.40 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 6.61 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SVBAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John Hancock Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.65 | $3.65 | $1.06 | $0.39 | $0.36 | $0.74 | $0.39 | $0.47 | $1.45 | $0.72 | $0.32 | $0.80 |
Дивидендный доход | 12.82% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $3.31 | $3.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $1.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
John Hancock Balanced Fund показал максимальную просадку в 40.81%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 563 торговые сессии.
Текущая просадка John Hancock Balanced Fund составляет 5.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.81% | 21 мая 2008 г. | 129 | 20 нояб. 2008 г. | 563 | 16 февр. 2011 г. | 692 |
| -31.95% | 19 июл. 1999 г. | 812 | 9 окт. 2002 г. | 690 | 7 июл. 2005 г. | 1502 |
| -21% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -20.53% | 28 дек. 2021 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | 329 | 24 янв. 2024 г. | 521 |
| -16.22% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...