- ISIN
- US47803P1049
- CUSIP
- 47803P104
- Эмитент
- John Hancock
- Дата выпуска
- 4 окт. 1992 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SVBAX
John Hancock Balanced Fund (SVBAX) прибавил 10.6% с начала года. Текущая цена акции SVBAX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SVBAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,551.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
John Hancock Balanced Fund (SVBAX) показал доход в 10.58% с начала года и 24.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SVBAX составила 10.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
John Hancock Balanced Fund
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SVBAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SVBAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.84% | 1.20% | -3.58% | 7.39% | 2.75% | 0.84% | 10.58% | ||||||
| 2025 | 3.15% | -1.02% | -3.93% | 0.36% | 3.49% | 4.33% | 0.86% | 1.45% | 2.60% | 2.19% | 1.92% | -0.46% | 15.69% |
| 2024 | 1.22% | 2.79% | 3.22% | -2.96% | 2.76% | 2.31% | 0.35% | 1.50% | 0.92% | -2.12% | 3.78% | -0.97% | 13.31% |
| 2023 | 4.67% | -3.23% | 3.43% | 1.41% | 0.17% | 3.30% | 2.28% | -0.88% | -3.69% | -1.21% | 6.70% | 4.49% | 18.22% |
| 2022 | -4.09% | -2.23% | 0.78% | -6.61% | 0.71% | -6.30% | 5.70% | -3.03% | -6.77% | 4.12% | 5.17% | -3.37% | -15.79% |
| 2021 | -0.21% | 0.95% | 1.38% | 3.67% | 0.86% | 1.54% | 1.45% | 2.44% | -3.21% | 2.92% | -0.81% | 2.84% | 14.49% |
Метрики бенчмарка
John Hancock Balanced Fund has an annualized alpha of 2.38%, beta of 0.58, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.73%) than losses (64.96%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.38% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.38%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 65.73%
- Участие в снижении
- 64.96%
Комиссия
Комиссия SVBAX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SVBAX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SVBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.41 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 2.93 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.51 | 13.52 | +8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John Hancock Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.65 | $3.65 | $1.06 | $0.39 | $0.36 | $0.74 | $0.39 | $0.47 | $1.45 | $0.72 | $0.32 | $0.80 |
Дивидендный доход | 11.29% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $3.31 | $3.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $1.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
John Hancock Balanced Fund показал максимальную просадку в 40.81%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 563 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -40.81%нояб. 2008 г. | 6mo 3d | 2y 2mo | 2y 9moмай 2008 г. - февр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -31.95%окт. 2002 г. | 3y 2mo | 2y 9mo | 5y 11moиюль 1999 г. - июль 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -21.00%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.53%сент. 2022 г. | 9mo 6d | 1y 3mo | 2y 27dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -16.22%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 16d | 9mo 20dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| SVBAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.81% | -56.78% | +15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -9.10% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.06% | -18.90% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -25.43% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -33.92% | +12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -10.72% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.97% | -0.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SVBAX
Добавьте John Hancock Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SVBAX