John Hancock Preferred Income Fund II (HPF)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в John Hancock Preferred Income Fund II и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) показал доход в -0.59% с начала года и 2.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HPF составила 5.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 нояб. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -33.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении HPF закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +43.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -27.3%.

John Hancock Preferred Income Fund II: годовая альфа составляет 2.79%, бета — 0.70, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 27.11.2002.

• Этот фонд участвовал в 66.72% снижения S&P 500 Index, но только в 63.46% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.70 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.26 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.26 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия HPF составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.

HPF имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность John Hancock Preferred Income Fund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Preferred Income Fund II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

John Hancock Preferred Income Fund II показал максимальную просадку в 66.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.

Текущая просадка John Hancock Preferred Income Fund II составляет 5.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.