PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPF с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPF с CPXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HPF и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPF и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		-0.59%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, HPF показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у CPXIX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции HPF превзошли акции CPXIX по среднегодовой доходности: 5.46% против 4.63% соответственно.

HPF

1 день
3.17%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-3.05%
1 год
2.97%
3 года*
9.81%
5 лет*
2.71%
10 лет*
5.46%

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund II

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с HPF:
HPF с HPSHPF с JPDIXHPF с FPFHPF с PSFHPF с LDPHPF с JPCHPF с HPI
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX

Сравнение комиссий HPF и CPXIX

HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CPXIX в 0.84%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II

Доходность на риск

HPF vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPFCPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.90

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

2.36

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.46

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.71

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

6.83

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPF vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа CPXIX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPFCPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.90

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.54

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.76

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.14

-0.87

Корреляция

Корреляция между HPF и CPXIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF и CPXIX

Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности CPXIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.49%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%

Просадки

Сравнение просадок HPF и CPXIX

Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и CPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPFCPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-25.56%

-41.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-3.26%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-20.00%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.76%

-25.56%

-29.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-3.00%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-2.72%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

0.82%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF и CPXIX

John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что HPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPFCPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

1.21%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

1.76%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

3.15%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

4.67%

+10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

6.14%

+15.96%