Сравнение SVBAX с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и PAVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVBAX и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | -0.63% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 9.09% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 8.16%.
SVBAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.13%
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVBAX и PAVE
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.
Доходность на риск
SVBAX vs. PAVE — Ранг доходности на риск
SVBAX
PAVE
Сравнение SVBAX c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVBAX | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.67 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.37 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.05 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 11.19 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVBAX | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.67 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.64 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SVBAX и PAVE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и PAVE
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности PAVE в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.57% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и PAVE
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и PAVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVBAX | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.81% | -44.08% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -12.56% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -26.23% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -7.12% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -6.30% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 3.42% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и PAVE
Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 3.92%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVBAX | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 7.82% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 14.05% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 22.45% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 21.43% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 24.41% | -13.65% |