Сравнение HPF с LDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP).
HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HPF и LDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPF и LDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | -0.34% | 6.34% | 14.41% | 10.78% | -18.44% | 17.90% | -7.67% | 27.95% | -5.38% | 14.74% |
LDP Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund | -2.16% | 13.04% | 18.49% | 5.79% | -22.31% | 7.81% | 9.49% | 29.72% | -9.69% | 14.56% |
Доходность по периодам
С начала года, HPF показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у LDP с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции HPF уступали акциям LDP по среднегодовой доходности: 5.49% против 6.81% соответственно.
HPF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 5.49%
LDP
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPF и LDP
HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LDP в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HPF vs. LDP — Ранг доходности на риск
HPF
LDP
Сравнение HPF c LDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPF | LDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.81 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 3.02 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPF | LDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.23 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.34 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HPF и LDP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPF и LDP
Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности LDP в 7.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 9.47% | 9.22% | 8.95% | 9.39% | 9.45% | 7.10% | 7.80% | 7.32% | 8.96% | 7.82% | 8.30% | 7.85% |
LDP Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund | 7.73% | 7.43% | 7.78% | 8.66% | 8.52% | 7.99% | 6.74% | 7.14% | 8.58% | 7.56% | 7.67% | 8.31% |
Просадки
Сравнение просадок HPF и LDP
Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки LDP в -49.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и LDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPF | LDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.73% | -49.59% | -17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -9.39% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -32.12% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.76% | -49.59% | -5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -4.79% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -6.62% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.53% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPF и LDP
Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) составляет 4.53%, в то время как у Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что HPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPF | LDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.82% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 7.35% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 12.16% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 13.45% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 20.08% | +2.01% |