PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPF с LDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HPF и LDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPF и LDP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II
-0.34%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund
-2.16%13.04%18.49%5.79%-22.31%7.81%9.49%29.72%-9.69%14.56%

Доходность по периодам

С начала года, HPF показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у LDP с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции HPF уступали акциям LDP по среднегодовой доходности: 5.49% против 6.81% соответственно.


HPF

1 день
0.26%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-3.26%
1 год
3.29%
3 года*
9.91%
5 лет*
2.76%
10 лет*
5.49%

LDP

1 день
1.80%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-2.70%
1 год
7.38%
3 года*
13.14%
5 лет*
3.02%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Preferred Income Fund II

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Сравнение комиссий HPF и LDP

HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LDP в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HPF vs. LDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPF
Ранг доходности на риск HPF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 88
Ранг коэф-та Мартина

LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF c LDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HPFLDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.61

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

0.86

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.81

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

3.02

-2.00

HPF vs. LDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа LDP равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF и LDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HPFLDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.61

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.23

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.36

-0.09

Корреляция

Корреляция между HPF и LDP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF и LDP

Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности LDP в 7.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II
9.47%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund
7.73%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%

Просадки

Сравнение просадок HPF и LDP

Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки LDP в -49.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и LDP.


Загрузка...

Показатели просадок


HPFLDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-49.59%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-9.39%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-32.12%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.76%

-49.59%

-5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-4.79%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-6.62%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.53%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF и LDP

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) составляет 4.53%, в то время как у Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что HPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HPFLDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.82%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

7.35%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

12.16%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

13.45%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

20.08%

+2.01%