PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPF с PGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPF с PGX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

HPF (John Hancock Preferred Income Fund II) and PGX (Invesco Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, HPF returned 4.96%/yr vs 2.33%/yr for PGX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HPF charges 0.01%/yr vs 0.52%/yr for PGX.

Доходность

Сравнение доходности HPF и PGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPF показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции HPF превзошли акции PGX по среднегодовой доходности: 4.96% против 2.33% соответственно.

HPF

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.03%
С начала года
2.73%
6 месяцев
2.61%
1 год
10.94%
3 года*
12.81%
5 лет*
2.59%
10 лет*
4.96%

PGX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
-0.38%
1 год
4.18%
3 года*
5.11%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPF и PGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		2.73%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%
PGX
Invesco Preferred ETF		-0.64%3.48%6.53%9.48%-21.16%3.15%7.09%17.09%-4.01%10.48%

Correlation

The correlation between HPF and PGX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2008 г.

0.48

The correlation between HPF and PGX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund II

Invesco Preferred ETF

Часто сравнивают с HPF:
HPF с HPIHPF с JPDIXHPF с FPFHPF с HPSHPF с PSFHPF с LDPHPF с CPXIX
Часто сравнивают с PGX:
PGX с PFFPGX с PGFPGX с PFXFPGX с PFFAPGX с DIVPGX с FPEPGX с JEPI

Доходность на риск

HPF vs. PGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PGX
Ранг доходности на риск PGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HPFPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.68

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.06

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

0.84

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

1.76

+3.00

HPF vs. PGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа PGX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPF и PGX

Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, примерно равная максимальной просадке PGX в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и PGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPFPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-66.44%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-4.98%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-11.17%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-24.67%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.76%

-34.10%

-20.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-5.74%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-8.12%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.38%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF и PGX

John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Invesco Preferred ETF (PGX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что HPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPFPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.56%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

4.21%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.17%

6.19%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

11.12%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

13.03%

+9.05%

Сравнение комиссий HPF и PGX

HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PGX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF и PGX

Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности PGX в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.40%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%
PGX
Invesco Preferred ETF		6.27%6.03%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%4.85%6.09%5.66%6.02%5.84%

Часто задаваемые вопросы

HPF and PGX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HPF has higher volatility (2.66%) compared to PGX (1.56%). In terms of maximum drawdown, HPF dropped -66.73% vs PGX's -66.44%.

HPF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPF и PGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор