Invesco Preferred ETF (PGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Preferred ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco Preferred ETF (PGX) показал доход в -0.88% с начала года и 3.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGX составила 2.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -26.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -19.9%.

Invesco Preferred ETF: годовая альфа составляет -0.32%, бета — 0.49, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 01.02.2008.

• Этот ETF участвовал в 61.67% снижения S&P 500 Index, но только в 43.22% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.49 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.23 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.23 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PGX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PGX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Preferred ETF (PGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Preferred ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Preferred ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Preferred ETF показал максимальную просадку в 66.44%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 862 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Preferred ETF составляет 5.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.