PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Preferred ETF (PGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Preferred ETF (PGX)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

PGX — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. PGX запущен 31 янв. 2008 г. и имеет комиссию в 0.52%.

Информация о ETF

ISIN

US73936T5653

CUSIP

73936T565

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

31 янв. 2008 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Preferred Stock/Convertible Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Привилегированные акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PGX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PGX с PFF PGX с PGF PGX с KBWD PGX с DIV PGX с PFXF PGX с FPE PGX с SCHD PGX с SPFF PGX с PCEF PGX с JEPI
Популярные сравнения:
PGX с PFF PGX с PGF PGX с KBWD PGX с DIV PGX с PFXF PGX с FPE PGX с SCHD PGX с SPFF PGX с PCEF PGX с JEPI

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco Preferred ETF (PGX) показал доход в -2.07% с начала года и 0.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGX составила 2.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

PGX

С начала года

-2.07%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

-5.07%

1 год

0.73%

5 лет

1.11%

10 лет

2.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.68%1.61%-3.47%-1.20%0.36%-2.07%
20243.91%0.64%0.49%-4.24%2.61%0.37%0.93%3.87%3.48%-1.76%-0.27%-3.29%6.53%
202313.71%-3.02%-5.47%2.02%-2.73%1.44%0.98%-1.48%-1.64%-5.52%9.84%2.75%9.49%
2022-3.96%-4.13%-0.53%-7.69%4.26%-4.18%6.33%-4.85%-3.49%-5.04%5.99%-5.00%-21.16%
2021-2.22%-1.34%3.17%0.88%0.55%1.94%-0.19%-0.26%-0.27%0.72%-2.48%2.78%3.15%
20200.95%-3.92%-8.37%8.46%1.65%-1.37%4.71%1.79%-0.86%-0.20%3.08%1.95%7.09%
20196.08%1.46%1.45%0.60%0.79%0.87%2.38%0.86%0.78%0.16%-1.04%2.13%17.65%
2018-2.24%1.39%0.54%-1.03%1.10%1.09%-0.01%1.36%-1.59%-1.70%-2.39%-0.48%-4.01%
20172.88%1.92%0.75%1.35%1.14%0.87%0.67%0.07%0.14%0.01%0.66%-0.42%10.48%
2016-0.39%-0.24%1.93%0.90%1.35%1.36%1.32%0.59%-1.23%-0.54%-4.26%0.24%0.87%
20151.59%0.56%0.76%-0.25%0.03%-0.86%1.68%-0.05%0.22%2.07%0.89%1.04%7.92%
20143.75%1.83%2.02%1.64%1.42%1.06%-0.94%2.11%-0.79%1.47%1.25%0.43%16.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PGX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PGX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Preferred ETF (PGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Preferred ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.08
  • За 5 лет: 0.10
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Preferred ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.

5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.68$0.69$0.74$0.70$0.72$0.75$0.80$0.82$0.84$0.86$0.87$0.88

Дивидендный доход

6.18%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%5.31%6.09%5.66%6.02%5.84%5.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Preferred ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.06$0.06$0.05$0.00$0.23
2024$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.69
2023$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.74
2022$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.70
2021$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.72
2020$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.75
2019$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.80
2018$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.82
2017$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.84
2016$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.86
2015$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.87
2014$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.88

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Preferred ETF показал максимальную просадку в 66.40%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 862 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Preferred ETF составляет 10.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.4%7 февр. 2008 г.2726 мар. 2009 г.8626 авг. 2012 г.1134
-34.1%12 февр. 2020 г.2518 мар. 2020 г.10517 авг. 2020 г.130
-24.66%8 нояб. 2021 г.49019 окт. 2023 г.———
-9.56%9 мая 2013 г.7119 авг. 2013 г.15431 мар. 2014 г.225
-8.05%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.3312 февр. 2019 г.111

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...