Сравнение PGX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PGX и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGX или JEPI.
Основные характеристики
PGX | JEPI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.57% | 6.51% |
Дох-ть за 1 год | 14.17% | 13.81% |
Дох-ть за 3 года | -2.60% | 7.65% |
Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.79 |
Дневная вол-ть | 11.23% | 7.19% |
Макс. просадка | -66.43% | -13.71% |
Current Drawdown | -10.86% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PGX и JEPI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PGX и JEPI
С начала года, PGX показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 6.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и JEPI
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и JEPI
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности JEPI в 7.28%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Preferred ETF | 6.19% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.31% | 6.09% | 5.66% | 5.31% | 5.84% | 5.98% | 6.78% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.28% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и JEPI
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и JEPI
Invesco Preferred ETF (PGX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что PGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.