Сравнение PGX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PGX и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGX или JEPI.
Основные характеристики
| PGX | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.65% | 15.91% |
| Дох-ть за 1 год | 21.57% | 21.29% |
| Дох-ть за 3 года | -0.94% | 8.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.97 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 5.33 |
| Коэф-т Мартина | 10.26 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 9.55% | 7.08% |
| Макс. просадка | -66.43% | -13.71% |
| Текущая просадка | -3.05% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PGX и JEPI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PGX и JEPI
С начала года, PGX показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и JEPI
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и JEPI
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности JEPI в 7.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 5.71% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.30% | 6.08% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% | 6.78% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и JEPI
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и JEPI
Invesco Preferred ETF (PGX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что PGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.