Сравнение PGX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PGX и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PGX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | -0.52% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 11.55% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.53% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.53%.
PGX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 2.73%
JEPI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и JEPI
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
PGX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
PGX
JEPI
Сравнение PGX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.58 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.92 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.79 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 3.80 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.76 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.04 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между PGX и JEPI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и JEPI
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.18% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и JEPI
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -13.71% | -52.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -7.37% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -13.71% | -10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -4.46% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -2.07% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.14% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и JEPI
Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.42%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 3.86% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 6.35% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 13.24% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 11.06% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 10.88% | +2.12% |