Сравнение PGX с JEPI
PGX (Invesco Preferred ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PGX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. PGX is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, PGX returned -0.97%/yr vs 7.28%/yr for JEPI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PGX charges 0.52%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности PGX и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 1.33%.
PGX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 2.32%
JEPI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | -0.74% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 11.94% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.33% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.39% |
Correlation
The correlation between PGX and JEPI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.45 |
The correlation between PGX and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
PGX
JEPI
Сравнение PGX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.11 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 3.25 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGX и JEPI
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -13.71% | -52.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -6.68% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.17% | -13.26% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -13.71% | -10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -3.71% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -2.13% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.27% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и JEPI
Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 1.56%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 2.38% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 6.30% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 8.02% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 11.08% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 10.78% | +2.25% |
Сравнение комиссий PGX и JEPI
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и JEPI
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности JEPI в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGX Invesco Preferred ETF | 6.27% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
Часто задаваемые вопросы
PGX and JEPI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPI has higher volatility (2.38%) compared to PGX (1.56%). In terms of maximum drawdown, PGX dropped -66.44% vs JEPI's -13.71%.
On 5-year performance, JEPI leads with 7.28% vs -0.97% for PGX. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PGX has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.28% return vs -0.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for PGX.
JEPI has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 6.27% for PGX.
PGX is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.52% for PGX and 0.35% for JEPI.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGX и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор