PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGX с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGX и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Preferred ETF (PGX) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGX и PFFA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGX
Invesco Preferred ETF
-0.88%3.48%6.53%9.48%-21.16%3.15%7.09%17.09%-2.80%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
-2.13%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.10%

Доходность по периодам

С начала года, PGX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.13%.


PGX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-3.59%
1 год
3.48%
3 года*
4.70%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
2.68%

PFFA

1 день
1.13%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-1.65%
1 год
7.01%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.08%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Preferred ETF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Сравнение комиссий PGX и PFFA

PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.


Доходность на риск

PGX vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGX
Ранг доходности на риск PGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGX c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGXPFFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.70

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.95

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.80

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

2.82

-1.04

PGX vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа PFFA равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGX и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGXPFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.53

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.22

-0.08

Корреляция

Корреляция между PGX и PFFA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGX и PFFA

Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности PFFA в 9.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGX
Invesco Preferred ETF
6.20%6.03%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%4.85%6.09%5.66%6.02%5.84%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.94%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGX и PFFA

Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и PFFA.


Загрузка...

Показатели просадок


PGXPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-70.52%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-8.54%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-22.70%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-5.01%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-6.77%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.43%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PGX и PFFA

Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.48%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGXPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

3.52%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

5.31%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

10.02%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

11.49%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

32.17%

-19.17%