Сравнение PGX с PGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF).
PGX и PGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGX и PGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGX и PGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | -0.88% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 7.09% | 17.09% | -4.01% | 10.48% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -0.67% | 3.40% | 6.01% | 7.73% | -19.22% | 2.65% | 7.23% | 14.55% | -2.82% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у PGF с доходностью -0.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGX имеют среднегодовую доходность 2.68%, а акции PGF немного отстают с 2.59%.
PGX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 2.68%
PGF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 2.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и PGF
PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PGF в 0.62%.
Доходность на риск
PGX vs. PGF — Ранг доходности на риск
PGX
PGF
Сравнение PGX c PGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGX | PGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.60 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.66 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 1.48 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGX | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PGX и PGF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и PGF
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности PGF в 6.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.20% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.35% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и PGF
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и PGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGX | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -75.69% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -4.69% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -23.41% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -28.92% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -5.71% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -7.03% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.09% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и PGF
Invesco Preferred ETF (PGX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Invesco Financial Preferred ETF (PGF) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGX | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.33% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 4.41% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 7.69% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 11.35% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 11.99% | +1.01% |