Сравнение PGX с PGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF).
PGX и PGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGX или PGF.
Основные характеристики
| PGX | PGF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.46% | 11.28% |
| Дох-ть за 1 год | 19.40% | 18.61% |
| Дох-ть за 3 года | -0.85% | -0.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.53% | 1.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.84% | 3.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 10.44 | 10.37 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 9.50% | 9.61% |
| Макс. просадка | -66.43% | -75.69% |
| Текущая просадка | -4.07% | -3.64% |
Корреляция
Корреляция между PGX и PGF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGX и PGF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGX показывает доходность 11.46%, а PGF немного ниже – 11.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGX имеют среднегодовую доходность 3.84%, а акции PGF немного впереди с 3.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и PGF
PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PGF в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGX c PGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и PGF
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности PGF в 6.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 5.77% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.30% | 6.08% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% | 6.78% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.19% | 6.14% | 5.97% | 4.67% | 4.90% | 5.14% | 5.74% | 5.32% | 5.92% | 5.60% | 5.92% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и PGF
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.43%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и PGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и PGF
Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеют волатильность 3.32% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.