PortfoliosLab logo
Сравнение PGX с PGF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGX и PGF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PGX и PGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.63%
82.73%
PGX
PGF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGX:

0.19

PGF:

0.17

Коэф-т Сортино

PGX:

0.34

PGF:

0.31

Коэф-т Омега

PGX:

1.04

PGF:

1.04

Коэф-т Кальмара

PGX:

0.14

PGF:

0.14

Коэф-т Мартина

PGX:

0.45

PGF:

0.42

Индекс Язвы

PGX:

4.14%

PGF:

4.05%

Дневная вол-ть

PGX:

9.79%

PGF:

10.28%

Макс. просадка

PGX:

-66.40%

PGF:

-75.69%

Текущая просадка

PGX:

-10.13%

PGF:

-9.16%

Доходность по периодам

С начала года, PGX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у PGF с доходностью -1.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGX имеют среднегодовую доходность 2.79%, а акции PGF немного впереди с 2.87%.


PGX

С начала года

-1.98%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-6.47%

1 год

3.03%

5 лет

0.95%

10 лет

2.79%

PGF

С начала года

-1.05%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-5.80%

1 год

2.77%

5 лет

0.86%

10 лет

2.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PGX и PGF

PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PGF в 0.62%.


График комиссии PGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGF: 0.62%
График комиссии PGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGX: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGX и PGF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGX
Ранг риск-скорректированной доходности PGX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

PGF
Ранг риск-скорректированной доходности PGF, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGX c PGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PGX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PGX: 0.19
PGF: 0.17
Коэффициент Сортино PGX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PGX: 0.34
PGF: 0.31
Коэффициент Омега PGX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PGX: 1.04
PGF: 1.04
Коэффициент Кальмара PGX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PGX: 0.14
PGF: 0.14
Коэффициент Мартина PGX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PGX: 0.45
PGF: 0.42

Показатель коэффициента Шарпа PGX на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGF равному 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGX и PGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.17
PGX
PGF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGX и PGF

Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности PGF в 6.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGX
Invesco Preferred ETF
6.18%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%5.31%6.09%5.66%6.02%5.84%5.98%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.27%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.60%5.92%

Просадки

Сравнение просадок PGX и PGF

Максимальная просадка PGX за все время составила -66.40%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и PGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.13%
-9.16%
PGX
PGF

Волатильность

Сравнение волатильности PGX и PGF

Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 3.87%, в то время как у Invesco Financial Preferred ETF (PGF) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.87%
4.44%
PGX
PGF