PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGX с PFXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGX с PFXF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PGX (Invesco Preferred ETF) and PFXF (VanEck Preferred Securities ex Financials ETF) are both Preferred Stock funds - PGX tracks the ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index while PFXF tracks the ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGX returned 2.03%/yr vs 4.82%/yr for PFXF. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PGX charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for PFXF.

Доходность

Сравнение доходности PGX и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Preferred ETF (PGX) и VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у PFXF с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям PFXF по среднегодовой доходности: 2.03% против 4.82% соответственно.

PGX

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.08%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-0.99%
1 год
0.39%
3 года*
4.52%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
2.03%
Всё время*
2.82%

PFXF

1 день
-0.22%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
1.69%
С начала года
5.31%
1 год
10.07%
3 года*
9.03%
5 лет*
3.27%
10 лет*
4.82%
Всё время*
5.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PFXF

VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
$15.41M$14.52M$16.62M

PGX

Invesco Preferred ETF
$29.15M$29.64M$29.20M

Сравнение доходности по годам PGX и PFXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGX
Invesco Preferred ETF		-0.99%3.48%6.53%9.48%-21.16%3.15%7.09%17.09%-4.01%10.48%
PFXF
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF		5.31%9.64%8.42%11.20%-18.83%11.61%7.61%20.52%-4.17%7.93%

Correlation

The correlation between PGX and PFXF is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г.

0.70

The correlation between PGX and PFXF shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Preferred ETF

VanEck Preferred Securities ex Financials ETF

Часто сравнивают с PGX:
PGX с PFFPGX с PGFPGX с PFFAPGX с FPEPGX с DIVPGX с JEPIPGX с SPFF
Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PFFVPFXF с PFFRPFXF с PREFPFXF с HYGVPFXF с SCYBPFXF с FPEI

Доходность на риск

PGX vs. PFXF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PGX
Ранг доходности на риск PGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PGX c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGXPFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.00

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
1.47

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

1.26

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

3.66

-3.51

PGX vs. PFXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа PFXF равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGX и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGX и PFXF

Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и PFXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGXPFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-35.49%

-30.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-8.04%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.17%

-11.90%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-21.80%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-35.49%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-3.90%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-3.92%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.76%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PGX и PFXF

Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 1.20%, в то время как у VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGXPFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

4.14%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

8.32%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

10.16%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

11.16%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.03%

13.31%

-0.28%

Сравнение комиссий PGX и PFXF

PGX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGX и PFXF

Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности PFXF в 6.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFXF
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF		6.50%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%
PGX
Invesco Preferred ETF		6.39%6.03%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%4.85%6.09%5.66%6.02%5.84%

Часто задаваемые вопросы

PGX and PFXF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFXF has higher volatility (4.14%) compared to PGX (1.20%). In terms of maximum drawdown, PGX dropped -66.44% vs PFXF's -35.49%.

On 10-year performance, PFXF leads with 4.82% vs 2.03% for PGX. On fees, PFXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PGX has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PFXF has performed better with a 4.82% return vs 2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for PGX.

PFXF has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 6.39% for PGX.

PGX tracks ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while PFXF tracks ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for PGX and 0.40% for PFXF.

PFXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGX и PFXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор