PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGX с PFXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGX с PFXF

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF).

PGX и PFXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGX или PFXF.

Корреляция

Корреляция между PGX и PFXF составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PGX и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Preferred ETF (PGX) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

PGX:

6.70%

PFXF:

5.97%

Макс. просадка

PGX:

-0.27%

PFXF:

-0.36%

Текущая просадка

PGX:

-0.27%

PFXF:

0.00%

Доходность по периодам

PGX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PFXF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PGX и PFXF

PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.41%.

PGX
Invesco Preferred ETF
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGX и PFXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGX
Ранг риск-скорректированной доходности PGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
PFXF
Ранг риск-скорректированной доходности PFXF, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFXF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGX c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGX и PFXF

Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности PFXF в 8.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGX
Invesco Preferred ETF		6.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		8.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGX и PFXF

Максимальная просадка PGX за все время составила -0.27%, что меньше максимальной просадки PFXF в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и PFXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PGX и PFXF

Загрузка...