Сравнение PGX с PFXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF).
PGX и PFXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGX или PFXF.
Основные характеристики
| PGX | PFXF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.65% | 12.26% |
| Дох-ть за 1 год | 21.57% | 21.06% |
| Дох-ть за 3 года | -0.94% | 1.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.85% | 4.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.97% | 4.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.97 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 10.26 | 12.11 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 9.55% | 8.66% |
| Макс. просадка | -66.43% | -35.49% |
| Текущая просадка | -3.05% | -0.08% |
Корреляция
Корреляция между PGX и PFXF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PGX и PFXF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGX показывает доходность 12.65%, а PFXF немного ниже – 12.26%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям PFXF по среднегодовой доходности: 3.97% против 4.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и PFXF
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGX c PFXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и PFXF
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности PFXF в 6.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 5.71% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.30% | 6.08% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% | 6.78% |
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 6.78% | 7.89% | 6.74% | 4.67% | 5.19% | 5.35% | 6.57% | 5.93% | 5.81% | 5.98% | 5.92% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и PFXF
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и PFXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и PFXF
Invesco Preferred ETF (PGX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что PGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.