Сравнение PGX с DIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV).
PGX и DIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX SuperDividend U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGX или DIV.
Основные характеристики
| PGX | DIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.27% | 14.21% |
| Дох-ть за 1 год | 17.58% | 26.05% |
| Дох-ть за 3 года | -1.21% | 3.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.31% | 2.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.72% | 2.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 1.37 |
| Коэф-т Мартина | 9.28 | 15.27 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 9.55% | 11.82% |
| Макс. просадка | -66.43% | -52.74% |
| Текущая просадка | -5.09% | -0.69% |
Корреляция
Корреляция между PGX и DIV составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PGX и DIV
С начала года, PGX показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции PGX превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 3.72% против 2.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и DIV
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGX c DIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и DIV
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности DIV в 5.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 5.83% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.30% | 6.08% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% | 6.78% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 5.74% | 7.14% | 6.62% | 5.26% | 8.04% | 7.67% | 7.09% | 5.95% | 6.80% | 8.40% | 5.34% | 5.38% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и DIV
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и DIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и DIV
Invesco Preferred ETF (PGX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что PGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.