Сравнение PGX с DIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV).
PGX и DIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGX и DIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGX и DIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | -0.88% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 7.09% | 17.09% | -4.01% | 10.48% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 10.48% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -6.60% | 9.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям DIV по среднегодовой доходности: 2.68% против 4.06% соответственно.
PGX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 2.68%
DIV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и DIV
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.
Доходность на риск
PGX vs. DIV — Ранг доходности на риск
PGX
DIV
Сравнение PGX c DIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGX | DIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.82 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.67 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 2.00 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGX | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.44 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.23 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.27 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PGX и DIV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и DIV
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности DIV в 6.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.20% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.76% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и DIV
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и DIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGX | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -52.74% | -13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -11.76% | +6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -21.14% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -52.74% | +18.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -3.44% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -7.10% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.95% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и DIV
Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.48%, в то время как у Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGX | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 3.18% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 7.32% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 14.06% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 13.66% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 17.96% | -4.96% |