Сравнение PGX с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
PGX и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGX или PFF.
Корреляция
Корреляция между PGX и PFF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGX и PFF
Основные характеристики
PGX:
0.77
PFF:
1.05
PGX:
1.11
PFF:
1.47
PGX:
1.14
PFF:
1.19
PGX:
0.49
PFF:
0.73
PGX:
2.93
PFF:
4.93
PGX:
2.38%
PFF:
1.67%
PGX:
9.08%
PFF:
7.85%
PGX:
-66.42%
PFF:
-65.55%
PGX:
-7.87%
PFF:
-4.07%
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью 7.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGX имеют среднегодовую доходность 3.41%, а акции PFF немного впереди с 3.52%.
PGX
7.05%
-1.61%
3.03%
6.58%
0.48%
3.41%
PFF
7.96%
-1.13%
3.92%
7.96%
2.20%
3.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и PFF
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGX c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и PFF
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности PFF в 6.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 5.43% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.30% | 6.08% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% | 6.78% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.27% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% | 6.61% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и PFF
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.42%, примерно равная максимальной просадке PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и PFF
Invesco Preferred ETF (PGX) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что PGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.