Сравнение PGX с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
PGX и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGX или PFF.
Основные характеристики
| PGX | PFF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.27% | 10.27% |
| Дох-ть за 1 год | 15.56% | 15.74% |
| Дох-ть за 3 года | -1.21% | 0.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.31% | 2.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.72% | 3.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.65 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 1.10 |
| Коэф-т Мартина | 8.96 | 11.86 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 9.54% | 8.11% |
| Макс. просадка | -66.43% | -65.55% |
| Текущая просадка | -5.09% | -2.01% |
Корреляция
Корреляция между PGX и PFF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGX и PFF
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PGX на уровне 10.27% и PFF на уровне 10.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGX имеют среднегодовую доходность 3.72%, а акции PFF немного отстают с 3.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и PFF
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGX c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и PFF
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности PFF в 6.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 5.83% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.30% | 6.08% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% | 6.78% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.16% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% | 6.61% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и PFF
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.43%, примерно равная максимальной просадке PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и PFF
Invesco Preferred ETF (PGX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что PGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.