PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PGX с PFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PGXPFF
Дох-ть с нач. г.5.80%5.04%
Дох-ть за 1 год13.30%13.73%
Дох-ть за 3 года-1.64%0.15%
Дох-ть за 5 лет1.69%3.14%
Дох-ть за 10 лет4.02%3.87%
Коэф-т Шарпа1.151.48
Дневная вол-ть11.49%9.67%
Макс. просадка-66.43%-65.55%
Current Drawdown-8.94%-6.14%

Корреляция

0.80
-1.001.00

Корреляция между PGX и PFF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PGX и PFF

С начала года, PGX показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью 5.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGX имеют среднегодовую доходность 4.02%, а акции PFF немного отстают с 3.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
62.65%
95.85%
PGX
PFF

Сравнение акций, фондов или ETF


Invesco Preferred ETF

iShares Preferred and Income Securities ETF

Сравнение комиссий PGX и PFF

PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.

PGX
Invesco Preferred ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PGX c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
PGX
Invesco Preferred ETF
1.15
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
1.48

Сравнение коэффициента Шарпа PGX и PFF

Показатель коэффициента Шарпа PGX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFF равному 1.48. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа PGX и PFF.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.15
1.48
PGX
PFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGX и PFF

Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности PFF в 6.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PGX
Invesco Preferred ETF
6.09%6.42%6.29%4.82%4.89%5.31%6.09%5.66%6.02%5.84%5.98%6.78%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
6.29%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%6.32%6.60%

Просадки

Сравнение просадок PGX и PFF

Максимальная просадка PGX за все время составила -66.43%, примерно равная максимальной просадке PFF в -65.55%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для PGX и PFF


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-8.94%
-6.14%
PGX
PFF

Волатильность

Сравнение волатильности PGX и PFF

Invesco Preferred ETF (PGX) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что PGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.86%
1.69%
PGX
PFF