Сравнение PGX с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
PGX и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGX или PFF.
Основные характеристики
PGX | PFF | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.80% | 5.04% |
Дох-ть за 1 год | 13.30% | 13.73% |
Дох-ть за 3 года | -1.64% | 0.15% |
Дох-ть за 5 лет | 1.69% | 3.14% |
Дох-ть за 10 лет | 4.02% | 3.87% |
Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.48 |
Дневная вол-ть | 11.49% | 9.67% |
Макс. просадка | -66.43% | -65.55% |
Current Drawdown | -8.94% | -6.14% |
Корреляция
Корреляция между PGX и PFF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGX и PFF
С начала года, PGX показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью 5.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGX имеют среднегодовую доходность 4.02%, а акции PFF немного отстают с 3.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий PGX и PFF
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGX c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Preferred ETF | 1.15 | ||||
iShares Preferred and Income Securities ETF | 1.48 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и PFF
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности PFF в 6.29%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Preferred ETF | 6.09% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.31% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% | 6.78% |
iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.29% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% | 6.32% | 6.60% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и PFF
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.43%, примерно равная максимальной просадке PFF в -65.55%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для PGX и PFF
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и PFF
Invesco Preferred ETF (PGX) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что PGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.