Сравнение PGX с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
PGX и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGX и PFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGX и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | -0.88% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 7.09% | 17.09% | -4.01% | 10.48% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -0.76% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям PFF по среднегодовой доходности: 2.68% против 3.31% соответственно.
PGX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 2.68%
PFF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и PFF
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Доходность на риск
PGX vs. PFF — Ранг доходности на риск
PGX
PFF
Сравнение PGX c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGX | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.97 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.01 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 2.85 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGX | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.11 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.26 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.20 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PGX и PFF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и PFF
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности PFF в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.20% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.85% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и PFF
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, примерно равная максимальной просадке PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и PFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGX | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -65.55% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -5.28% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -21.05% | -3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -34.10% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -4.01% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -5.81% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.86% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и PFF
Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.48%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGX | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.69% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 5.12% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 8.33% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 10.26% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 12.63% | +0.37% |