Сравнение PGX с FPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).
PGX и FPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGX или FPE.
Корреляция
Корреляция между PGX и FPE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PGX и FPE
Основные характеристики
PGX:
0.77
FPE:
2.75
PGX:
1.11
FPE:
3.94
PGX:
1.14
FPE:
1.55
PGX:
0.49
FPE:
1.48
PGX:
2.93
FPE:
18.56
PGX:
2.38%
FPE:
0.64%
PGX:
9.08%
FPE:
4.31%
PGX:
-66.42%
FPE:
-33.35%
PGX:
-7.87%
FPE:
-1.15%
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у FPE с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям FPE по среднегодовой доходности: 3.41% против 5.09% соответственно.
PGX
7.05%
-1.61%
3.03%
6.58%
0.48%
3.41%
FPE
11.31%
0.07%
5.43%
11.48%
3.04%
5.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и FPE
PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGX c FPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и FPE
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности FPE в 6.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 5.43% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.30% | 6.08% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% | 6.78% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.68% | 6.04% | 5.67% | 4.50% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.98% | 5.49% | 6.00% | 4.70% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и FPE
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.42%, что больше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и FPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и FPE
Invesco Preferred ETF (PGX) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что PGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.