Сравнение PGX с FPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).
PGX и FPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PGX и FPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGX и FPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | -0.88% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 7.09% | 17.09% | -4.01% | 10.48% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -0.83% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 18.15% | -4.98% | 11.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у FPE с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям FPE по среднегодовой доходности: 2.68% против 5.27% соответственно.
PGX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 2.68%
FPE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и FPE
PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.
Доходность на риск
PGX vs. FPE — Ранг доходности на риск
PGX
FPE
Сравнение PGX c FPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGX | FPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.39 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.91 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.82 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 7.31 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGX | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.39 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.47 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.52 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.51 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PGX и FPE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и FPE
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности FPE в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.20% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.93% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и FPE
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и FPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGX | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -33.35% | -33.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -4.08% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -19.65% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -33.35% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -2.61% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -3.36% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.02% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и FPE
Invesco Preferred ETF (PGX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что PGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGX | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.27% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 3.15% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 5.34% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 6.59% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 10.16% | +2.84% |