Сравнение PGX с FPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).
PGX и FPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGX или FPE.
Основные характеристики
| PGX | FPE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.57% | 4.80% |
| Дох-ть за 1 год | 14.17% | 18.36% |
| Дох-ть за 3 года | -2.60% | 0.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.98% | 3.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.45% | 4.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 3.25 |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 5.41% |
| Макс. просадка | -66.43% | -33.35% |
| Current Drawdown | -10.86% | -2.94% |
Корреляция
Корреляция между PGX и FPE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PGX и FPE
С начала года, PGX показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у FPE с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям FPE по среднегодовой доходности: 3.45% против 4.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и FPE
PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGX c FPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и FPE
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности FPE в 5.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.19% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.31% | 6.09% | 5.66% | 5.31% | 5.84% | 5.98% | 6.78% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.76% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% | 6.00% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и FPE
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и FPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и FPE
Invesco Preferred ETF (PGX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что PGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.