PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPF с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPF с JVLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HPF (John Hancock Preferred Income Fund II) and JVLIX (John Hancock Funds Disciplined Value Fund) are both mutual funds - HPF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by John Hancock, while JVLIX is a Large Cap Value Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, HPF returned 4.88%/yr vs 12.71%/yr for JVLIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HPF charges 0.01%/yr vs 0.76%/yr for JVLIX.

Доходность

Сравнение доходности HPF и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPF показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 16.63%. За последние 10 лет акции HPF уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 4.88% против 12.71% соответственно.

HPF

1 день
-1.00%
1 месяц
-0.24%
С начала года
2.64%
6 месяцев
1.71%
1 год
10.85%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.93%
10 лет*
4.88%

JVLIX

1 день
1.02%
1 месяц
6.70%
С начала года
16.63%
6 месяцев
17.45%
1 год
33.27%
3 года*
21.71%
5 лет*
12.57%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPF и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		2.64%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		16.63%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Correlation

The correlation between HPF and JVLIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2002 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund II

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с HPF:
HPF с HPIHPF с JPDIXHPF с PSFHPF с HPSHPF с LDPHPF с FPFHPF с JPC
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с IVEJVLIX с VFIAXJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FSKAXJVLIX с FLCOX

Доходность на риск

HPF vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPFJVLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.79

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.82

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

4.31

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

18.35

-13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPF vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа JVLIX равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPFJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.79

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.73

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.67

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.37

-0.09

Просадки

Сравнение просадок HPF и JVLIX

Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и JVLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPFJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-59.12%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-7.95%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-20.48%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-20.48%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.76%

-40.33%

-14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

0.00%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-10.52%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.86%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF и JVLIX

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) составляет 3.25%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что HPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPFJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.87%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

9.69%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

12.27%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

17.32%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

18.90%

+3.18%

Сравнение комиссий HPF и JVLIX

HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JVLIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF и JVLIX

Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности JVLIX в 5.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.34%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		5.69%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Часто задаваемые вопросы

HPF and JVLIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVLIX has higher volatility (3.87%) compared to HPF (3.25%). In terms of maximum drawdown, HPF dropped -66.73% vs JVLIX's -59.12%.

JVLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPF и JVLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор