PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPF с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPF с JVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).

HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HPF и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPF и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		-0.34%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.78%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, HPF показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции HPF уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 5.49% против 11.43% соответственно.

HPF

1 день
0.26%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-3.26%
1 год
3.29%
3 года*
9.91%
5 лет*
2.76%
10 лет*
5.49%

JVLIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.36%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund II

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с HPF:
HPF с HPSHPF с JPDIXHPF с PSFHPF с LDPHPF с FPFHPF с JPCHPF с HPI
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с VFIAXJVLIX с IVEJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FLCOXJVLIX с VASVX

Сравнение комиссий HPF и JVLIX

HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JVLIX в 0.76%.

JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II

Доходность на риск

HPF vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 88
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPFJVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.17

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.66

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.73

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

7.89

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPF vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа JVLIX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPFJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.17

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.63

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.34

-0.07

Корреляция

Корреляция между HPF и JVLIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF и JVLIX

Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности JVLIX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.47%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		6.52%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Просадки

Сравнение просадок HPF и JVLIX

Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и JVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPFJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-59.12%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-11.86%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-20.48%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.76%

-40.33%

-14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-5.70%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-10.57%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.60%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF и JVLIX

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) составляет 4.53%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что HPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPFJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.08%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

9.76%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

16.78%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

17.33%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

18.89%

+3.20%