PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLA с XTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOLA с XTR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both Equity Hedged funds. HOLA is actively managed, while XTR is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for XTR.

Доходность

Сравнение доходности HOLA и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOLA показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью 6.37%.

HOLA

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.32%
6 месяцев
5.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTR

1 день
-2.51%
1 месяц
0.50%
С начала года
6.37%
6 месяцев
5.98%
1 год
20.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOLA и XTR

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		3.32%7.55%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		6.37%8.44%

Correlation

The correlation between HOLA and XTR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов HOLA и XTR

Секторы
HOLA
XTR

Финансовые услуги

23.9%
11.8%

Промышленность

15.5%
8.3%

Технологии

11.9%
35.6%

Здравоохранение

9.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.1%

Сырьевые материалы

5.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
11.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Энергетика

2.6%
3.5%

Недвижимость

1.0%
1.9%

Финансовые услуги

HOLA
23.9%
XTR
11.8%

Промышленность

HOLA
15.5%
XTR
8.3%

Технологии

HOLA
11.9%
XTR
35.6%

Здравоохранение

HOLA
9.5%
XTR
8.5%

Потребительский защитный сектор

HOLA
6.5%
XTR
4.9%

Потребительский циклический сектор

HOLA
6.2%
XTR
10.1%

Сырьевые материалы

HOLA
5.2%
XTR
1.8%

Коммуникационные услуги

HOLA
3.1%
XTR
11.2%

Коммунальные услуги

HOLA
2.7%
XTR
2.4%

Энергетика

HOLA
2.6%
XTR
3.5%

Недвижимость

HOLA
1.0%
XTR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с WTMFHOLA с RFLRHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX
Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP

Доходность на риск

HOLA vs. XTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOLA vs. XTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOLAXTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.68

+0.63

Просадки

Сравнение просадок HOLA и XTR

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и XTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOLAXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-20.83%

+13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.51%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.74%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-5.94%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и XTR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOLAXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

11.06%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.52%

13.82%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

13.82%

-4.30%

Сравнение комиссий HOLA и XTR

HOLA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и XTR

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности XTR в 16.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.92%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.75%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%

Часто задаваемые вопросы

HOLA and XTR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HOLA.

XTR has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 2.92% for HOLA.

They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.25% for XTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOLA и XTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор