PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XTR с SPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTR с SPD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD).

XTR и SPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTR или SPD.

Корреляция

Корреляция между XTR и SPD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XTR и SPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XTR:

0.67

SPD:

0.79

Коэф-т Сортино

XTR:

1.07

SPD:

1.61

Коэф-т Омега

XTR:

1.14

SPD:

1.22

Коэф-т Кальмара

XTR:

0.74

SPD:

1.29

Коэф-т Мартина

XTR:

2.32

SPD:

4.68

Индекс Язвы

XTR:

4.56%

SPD:

4.17%

Дневная вол-ть

XTR:

14.71%

SPD:

24.00%

Макс. просадка

XTR:

-20.83%

SPD:

-27.38%

Текущая просадка

XTR:

-5.54%

SPD:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у SPD с доходностью 9.62%.

XTR

С начала года

-1.70%

1 месяц

6.06%

6 месяцев

-3.79%

1 год

9.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPD

С начала года

9.62%

1 месяц

7.79%

6 месяцев

6.07%

1 год

18.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XTR и SPD

XTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPD в 0.28%.

XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XTR и SPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XTR
Ранг риск-скорректированной доходности XTR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPD
Ранг риск-скорректированной доходности SPD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XTR c SPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPD равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и SPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и SPD

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.25%, что больше доходности SPD в 0.99%

TTM20242023202220212020
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		21.25%20.89%1.09%1.09%2.32%0.00%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.99%1.14%1.91%1.65%0.88%0.43%

Просадки

Сравнение просадок XTR и SPD

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и SPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и SPD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) составляет 4.49%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что XTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...