Сравнение XTR с SPD
XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) and SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) are both exchange-traded funds - XTR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while SPD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify. XTR is passively managed, while SPD is actively managed. Over the past 3 years, XTR returned 17.58%/yr vs 17.44%/yr for SPD. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. XTR charges 0.25%/yr vs 0.53%/yr for SPD.
Доходность
Сравнение доходности XTR и SPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XTR показывает доходность 10.56%, а SPD немного ниже – 10.20%.
XTR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 10.56%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.87%
SPD
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 10.20%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $384.80K | $344.70K | $356.49K | |
| $37.59K | $42.08K | $60.47K |
Сравнение доходности по годам XTR и SPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 10.56% | 13.66% | 21.85% | 21.16% | -17.67% | 4.25% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 10.20% | 18.86% | 17.49% | 20.94% | -25.96% | 5.38% |
Correlation
The correlation between XTR and SPD is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between XTR and SPD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTR vs. SPD — Ранг доходности на риск
XTR
SPD
Сравнение XTR c SPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTR | SPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.33 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 4.19 | +4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTR и SPD
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и SPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTR | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -27.38% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -11.90% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -15.18% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.58% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -7.55% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 3.77% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и SPD
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) составляет 3.69%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что XTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTR | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 5.09% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 9.99% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 13.62% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 16.25% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 16.00% | -2.20% |
Сравнение комиссий XTR и SPD
XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPD в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и SPD
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, что больше доходности SPD в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 0.93% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.09% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XTR and SPD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPD has higher volatility (5.09%) compared to XTR (3.69%). In terms of maximum drawdown, XTR dropped -20.83% vs SPD's -27.38%.
On 3-year performance, XTR leads with 17.58% vs 17.44% for SPD. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XTR has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XTR has performed better with a 17.58% return vs 17.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.
XTR has the higher dividend yield at 16.09%, compared with 0.93% for SPD.
XTR is categorized as Equity Hedged, while SPD is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Global X and Simplify. Their fees differ too: 0.25% for XTR and 0.53% for SPD.
XTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTR и SPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор