Сравнение XTR с SPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD).
XTR и SPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTR или SPD.
Корреляция
Корреляция между XTR и SPD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTR и SPD
Основные характеристики
XTR:
0.54
SPD:
0.66
XTR:
0.82
SPD:
1.34
XTR:
1.11
SPD:
1.18
XTR:
0.54
SPD:
1.03
XTR:
1.86
SPD:
3.74
XTR:
4.20%
SPD:
4.17%
XTR:
14.52%
SPD:
23.55%
XTR:
-20.83%
SPD:
-27.38%
XTR:
-9.86%
SPD:
-1.49%
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у SPD с доходностью 3.58%.
XTR
-6.19%
-2.92%
-5.45%
8.20%
N/A
N/A
SPD
3.58%
9.37%
3.46%
15.81%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и SPD
XTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPD в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XTR и SPD
XTR
SPD
Сравнение XTR c SPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и SPD
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.27%, что больше доходности SPD в 1.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 22.27% | 20.89% | 1.09% | 1.09% | 2.32% | 0.00% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.04% | 1.14% | 1.91% | 1.65% | 0.88% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и SPD
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и SPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и SPD
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) составляет 8.15%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) волатильность равна 18.97%. Это указывает на то, что XTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.