Сравнение XTR с SPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD).
XTR и SPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTR или SPD.
Основные характеристики
| XTR | SPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.44% | 21.61% |
| Дох-ть за 1 год | 37.41% | 33.02% |
| Дох-ть за 3 года | 8.08% | 3.57% |
| Коэф-т Шарпа | 3.21 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 4.45 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 3.82 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 20.33 | 16.87 |
| Индекс Язвы | 1.79% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 11.33% | 11.03% |
| Макс. просадка | -20.83% | -27.38% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XTR и SPD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTR и SPD
С начала года, XTR показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у SPD с доходностью 21.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и SPD
XTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPD в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTR c SPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и SPD
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPD в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 1.07% | 1.09% | 1.09% | 2.32% | 0.00% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.26% | 1.91% | 1.65% | 0.88% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и SPD
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и SPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и SPD
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.