Сравнение XTR с SPD

С начала года, XTR показывает доходность -4.49%, что значительно выше, чем у SPD с доходностью -6.56%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPD в 0.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа SPD равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и SPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XTR и SPD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, что больше доходности SPD в 1.09%

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и SPD.

Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.