PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTR с SPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTR с SPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) and SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) are both exchange-traded funds - XTR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while SPD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify. XTR is passively managed, while SPD is actively managed. Over the past 3 years, XTR returned 18.55%/yr vs 17.87%/yr for SPD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XTR charges 0.25%/yr vs 0.53%/yr for SPD.

Доходность

Сравнение доходности XTR и SPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у SPD с доходностью 6.70%.

XTR

1 день
-0.65%
1 месяц
5.03%
С начала года
8.67%
6 месяцев
8.51%
1 год
22.85%
3 года*
18.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPD

1 день
-0.70%
1 месяц
5.09%
С начала года
6.70%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.01%
3 года*
17.87%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTR и SPD

2026 (YTD)20252024202320222021
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		8.67%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		6.70%18.86%17.49%20.94%-25.96%6.05%

Correlation

The correlation between XTR and SPD is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.91

The correlation between XTR and SPD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTR и SPD

Секторы
XTR
SPD

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XTR
35.6%
SPD
35.6%

Финансовые услуги

XTR
11.8%
SPD
11.8%

Коммуникационные услуги

XTR
11.2%
SPD
11.2%

Потребительский циклический сектор

XTR
10.1%
SPD
10.1%

Здравоохранение

XTR
8.5%
SPD
8.5%

Промышленность

XTR
8.3%
SPD
8.3%

Потребительский защитный сектор

XTR
4.9%
SPD
4.9%

Энергетика

XTR
3.5%
SPD
3.5%

Коммунальные услуги

XTR
2.4%
SPD
2.4%

Недвижимость

XTR
1.9%
SPD
1.9%

Сырьевые материалы

XTR
1.8%
SPD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACPXTR с PTLC
Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с IHISPD с RYLDSPD с IBB

Доходность на риск

XTR vs. SPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR c SPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTRSPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.07

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.58

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.18

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

3.67

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTR vs. SPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа SPD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и SPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTRSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.07

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.69

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XTR и SPD

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и SPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTRSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-27.38%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-11.90%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-15.18%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.70%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-7.72%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.82%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и SPD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) составляет 2.99%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что XTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTRSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.35%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.60%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

13.22%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

16.04%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

15.98%

-2.20%

Сравнение комиссий XTR и SPD

XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPD в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и SPD

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности SPD в 0.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.96%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.40%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XTR and SPD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPD has higher volatility (3.35%) compared to XTR (2.99%). In terms of maximum drawdown, XTR dropped -20.83% vs SPD's -27.38%.

On 3-year performance, XTR leads with 18.55% vs 17.87% for SPD. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XTR has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTR has performed better with a 18.55% return vs 17.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.

XTR has the higher dividend yield at 16.40%, compared with 0.96% for SPD.

XTR is categorized as Equity Hedged, while SPD is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Global X and Simplify. Their fees differ too: 0.25% for XTR and 0.53% for SPD.

XTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTR и SPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор