Сравнение XTR с TAIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL).
XTR и TAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTR или TAIL.
Корреляция
Корреляция между XTR и TAIL составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности XTR и TAIL
Основные характеристики
XTR:
0.54
TAIL:
0.51
XTR:
0.82
TAIL:
0.96
XTR:
1.11
TAIL:
1.14
XTR:
0.54
TAIL:
0.20
XTR:
1.85
TAIL:
1.11
XTR:
4.20%
TAIL:
9.32%
XTR:
14.52%
TAIL:
20.56%
XTR:
-20.83%
TAIL:
-52.37%
XTR:
-9.86%
TAIL:
-44.34%
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у TAIL с доходностью 13.72%.
XTR
-6.19%
-0.99%
-5.45%
7.19%
N/A
N/A
TAIL
13.72%
7.81%
10.06%
11.22%
-9.53%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и TAIL
XTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XTR и TAIL
XTR
TAIL
Сравнение XTR c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и TAIL
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.27%, что больше доходности TAIL в 2.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 22.27% | 20.89% | 1.09% | 1.09% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.54% | 3.47% | 3.73% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и TAIL
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и TAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и TAIL
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) составляет 8.15%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что XTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.