PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTR с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTR с TAIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - XTR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. XTR is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 3 years, XTR returned 18.80%/yr vs -5.78%/yr for TAIL. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. XTR charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности XTR и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.35%.

XTR

1 день
0.41%
1 месяц
4.62%
С начала года
9.12%
6 месяцев
8.93%
1 год
23.35%
3 года*
18.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTR и TAIL

2026 (YTD)20252024202320222021
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		9.12%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-4.52%

Correlation

The correlation between XTR and TAIL is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

-0.64

The correlation between XTR and TAIL shifts across timeframes, from -0.64 (all time) to -0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XTR и TAIL

Секторы
XTR
TAIL

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XTR
35.6%
TAIL
35.6%

Финансовые услуги

XTR
11.8%
TAIL
11.8%

Коммуникационные услуги

XTR
11.2%
TAIL
11.2%

Потребительский циклический сектор

XTR
10.1%
TAIL
10.1%

Здравоохранение

XTR
8.5%
TAIL
8.5%

Промышленность

XTR
8.3%
TAIL
8.3%

Потребительский защитный сектор

XTR
4.9%
TAIL
4.9%

Энергетика

XTR
3.5%
TAIL
3.5%

Коммунальные услуги

XTR
2.4%
TAIL
2.4%

Недвижимость

XTR
1.9%
TAIL
1.9%

Сырьевые материалы

XTR
1.8%
TAIL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с XTR:
XTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACPXTR с PTLC
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOOTAIL с SJB

Доходность на риск

XTR vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTRTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-1.11

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
-1.58

+4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.82

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

-0.85

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

-2.13

+13.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTR vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTRTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

-1.11

+3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

-0.48

+1.21

Просадки

Сравнение просадок XTR и TAIL

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTRTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-52.36%

+31.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-10.99%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-20.69%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-51.65%

+51.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-29.13%

+23.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.40%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и TAIL

Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTRTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

0.87%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

6.44%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

8.51%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

14.90%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

14.94%

-1.16%

Сравнение комиссий XTR и TAIL

XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и TAIL

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности TAIL в 3.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.33%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTR and TAIL have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTR has higher volatility (2.94%) compared to TAIL (0.87%). In terms of maximum drawdown, XTR dropped -20.83% vs TAIL's -52.36%.

On 3-year performance, XTR leads with 18.80% vs -5.78% for TAIL. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTR has performed better with a 18.80% return vs -5.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

XTR has the higher dividend yield at 16.33%, compared with 3.50% for TAIL.

XTR is categorized as Equity Hedged, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Global X and Cambria. Their fees differ too: 0.25% for XTR and 0.59% for TAIL.

XTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTR и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор