Сравнение XTR с TAIL

С начала года, XTR показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у TAIL с доходностью 1.84%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XTR и TAIL составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, что больше доходности TAIL в 3.22%

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и TAIL.

Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеют волатильность 4.16% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.