Сравнение XTR с TAIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL).
XTR и TAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTR или TAIL.
Корреляция
Корреляция между XTR и TAIL составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности XTR и TAIL
Основные характеристики
XTR:
1.93
TAIL:
-0.83
XTR:
2.66
TAIL:
-1.21
XTR:
1.34
TAIL:
0.86
XTR:
3.19
TAIL:
-0.19
XTR:
11.42
TAIL:
-1.24
XTR:
1.99%
TAIL:
8.12%
XTR:
11.82%
TAIL:
12.02%
XTR:
-20.83%
TAIL:
-51.80%
XTR:
-2.67%
TAIL:
-51.66%
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -1.23%.
XTR
1.02%
-2.40%
5.53%
23.28%
N/A
N/A
TAIL
-1.23%
-0.85%
-4.96%
-9.82%
-8.91%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и TAIL
XTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XTR и TAIL
XTR
TAIL
Сравнение XTR c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и TAIL
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.68%, что больше доходности TAIL в 3.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 20.68% | 20.89% | 1.09% | 1.09% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.52% | 3.47% | 3.73% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и TAIL
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки TAIL в -51.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и TAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и TAIL
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.