PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XTR с TAIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XTR и TAIL составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности XTR и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.64%
-20.55%
XTR
TAIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XTR:

0.00

TAIL:

0.95

Коэф-т Сортино

XTR:

0.09

TAIL:

1.93

Коэф-т Омега

XTR:

1.01

TAIL:

1.24

Коэф-т Кальмара

XTR:

0.00

TAIL:

0.32

Коэф-т Мартина

XTR:

0.01

TAIL:

1.82

Индекс Язвы

XTR:

3.20%

TAIL:

9.33%

Дневная вол-ть

XTR:

13.54%

TAIL:

17.92%

Макс. просадка

XTR:

-20.83%

TAIL:

-52.37%

Текущая просадка

XTR:

-13.97%

TAIL:

-40.18%

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у TAIL с доходностью 22.23%.


XTR

С начала года

-10.47%

1 месяц

-9.69%

6 месяцев

-9.05%

1 год

1.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TAIL

С начала года

22.23%

1 месяц

18.84%

6 месяцев

16.20%

1 год

15.50%

5 лет

-9.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XTR и TAIL

XTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.


XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
График комиссии XTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XTR: 0.60%
График комиссии TAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TAIL: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XTR и TAIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XTR
Ранг риск-скорректированной доходности XTR, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

TAIL
Ранг риск-скорректированной доходности TAIL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAIL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XTR c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XTR, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
XTR: 0.00
TAIL: 0.95
Коэффициент Сортино XTR, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
XTR: 0.09
TAIL: 1.93
Коэффициент Омега XTR, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XTR: 1.01
TAIL: 1.24
Коэффициент Кальмара XTR, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
XTR: 0.00
TAIL: 0.45
Коэффициент Мартина XTR, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
XTR: 0.01
TAIL: 1.82

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа TAIL равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
0.95
XTR
TAIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и TAIL

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 23.33%, что больше доходности TAIL в 2.36%


TTM20242023202220212020201920182017
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
23.33%20.89%1.09%1.09%2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
2.36%3.47%3.73%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Просадки

Сравнение просадок XTR и TAIL

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и TAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.97%
-21.64%
XTR
TAIL

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и TAIL

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) составляет 6.79%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что XTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.79%
12.46%
XTR
TAIL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab