Сравнение XTR с TAIL
XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - XTR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. XTR is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 3 years, XTR returned 15.71%/yr vs -4.89%/yr for TAIL. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. XTR charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.
Доходность
Сравнение доходности XTR и TAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.50%.
XTR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 7.15%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAIL
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -5.85%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -8.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTR и TAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 7.15% | 13.66% | 21.85% | 21.16% | -17.67% | 4.25% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -6.50% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -4.16% |
Correlation
The correlation between XTR and TAIL is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | -0.64 |
The correlation between XTR and TAIL has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTR vs. TAIL — Ранг доходности на риск
XTR
TAIL
Сравнение XTR c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTR | TAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.86 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.63 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | -1.34 | +8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTR и TAIL
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и TAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTR | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -52.36% | +31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -12.02% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -21.60% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -51.73% | +49.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -29.40% | +23.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 5.69% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и TAIL
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTR | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.02% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 6.69% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 8.54% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 14.89% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 14.86% | -1.07% |
Сравнение комиссий XTR и TAIL
XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и TAIL
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.60%, что больше доходности TAIL в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.93% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.60% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTR and TAIL have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTR has higher volatility (3.00%) compared to TAIL (2.02%). In terms of maximum drawdown, XTR dropped -20.83% vs TAIL's -52.36%.
On 3-year performance, XTR leads with 15.71% vs -4.89% for TAIL. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XTR has performed better with a 15.71% return vs -4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.
XTR has the higher dividend yield at 16.60%, compared with 2.93% for TAIL.
XTR is categorized as Equity Hedged, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Global X and Cambria. Their fees differ too: 0.25% for XTR and 0.59% for TAIL.
XTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTR и TAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор