PortfoliosLab logo
Сравнение XTR с ACIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XTR и ACIO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности XTR и ACIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.07%
27.61%
XTR
ACIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XTR:

0.54

ACIO:

0.73

Коэф-т Сортино

XTR:

0.82

ACIO:

1.06

Коэф-т Омега

XTR:

1.11

ACIO:

1.15

Коэф-т Кальмара

XTR:

0.54

ACIO:

0.74

Коэф-т Мартина

XTR:

1.85

ACIO:

2.72

Индекс Язвы

XTR:

4.20%

ACIO:

3.31%

Дневная вол-ть

XTR:

14.52%

ACIO:

12.37%

Макс. просадка

XTR:

-20.83%

ACIO:

-14.19%

Текущая просадка

XTR:

-9.86%

ACIO:

-7.75%

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у ACIO с доходностью -5.02%.


XTR

С начала года

-6.19%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

-5.45%

1 год

7.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ACIO

С начала года

-5.02%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-4.64%

1 год

8.46%

5 лет

10.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XTR и ACIO

XTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ACIO в 0.79%.


График комиссии ACIO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACIO: 0.79%
График комиссии XTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XTR: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XTR и ACIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XTR
Ранг риск-скорректированной доходности XTR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

ACIO
Ранг риск-скорректированной доходности ACIO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XTR c ACIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XTR, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XTR: 0.54
ACIO: 0.73
Коэффициент Сортино XTR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XTR: 0.82
ACIO: 1.06
Коэффициент Омега XTR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XTR: 1.11
ACIO: 1.15
Коэффициент Кальмара XTR, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XTR: 0.54
ACIO: 0.74
Коэффициент Мартина XTR, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XTR: 1.85
ACIO: 2.72

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIO равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и ACIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.73
XTR
ACIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и ACIO

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.27%, что больше доходности ACIO в 0.46%


TTM202420232022202120202019
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
22.27%20.89%1.09%1.09%2.32%0.00%0.00%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
0.46%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%

Просадки

Сравнение просадок XTR и ACIO

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и ACIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.86%
-7.75%
XTR
ACIO

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и ACIO

Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.15%
7.65%
XTR
ACIO