Сравнение XTR с ACIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO).
XTR и ACIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTR или ACIO.
Основные характеристики
| XTR | ACIO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.95% | 23.90% |
| Дох-ть за 1 год | 34.73% | 31.92% |
| Дох-ть за 3 года | 7.52% | 9.46% |
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 3.48 |
| Коэф-т Сортино | 4.30 | 4.97 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 3.67 | 6.22 |
| Коэф-т Мартина | 19.52 | 26.50 |
| Индекс Язвы | 1.79% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 11.28% | 9.25% |
| Макс. просадка | -20.83% | -14.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XTR и ACIO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTR и ACIO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XTR показывает доходность 23.95%, а ACIO немного ниже – 23.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и ACIO
XTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ACIO в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTR c ACIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и ACIO
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности ACIO в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 1.09% | 1.09% | 1.09% | 2.32% | 0.00% | 0.00% |
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.52% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и ACIO
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и ACIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и ACIO
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.