Сравнение XTR с ACIO
XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) and ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) are both exchange-traded funds - XTR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus. XTR is passively managed, while ACIO is actively managed. Over the past 3 years, XTR returned 17.58%/yr vs 15.33%/yr for ACIO. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. XTR charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for ACIO.
Доходность
Сравнение доходности XTR и ACIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью 8.45%.
XTR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 10.56%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.87%
ACIO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 8.75%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.14M | $6.67M | $6.14M | |
| $37.59K | $42.08K | $60.47K |
Сравнение доходности по годам XTR и ACIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 10.56% | 13.66% | 21.85% | 21.16% | -17.67% | 4.25% |
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 8.45% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 5.64% |
Correlation
The correlation between XTR and ACIO is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between XTR and ACIO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTR vs. ACIO — Ранг доходности на риск
XTR
ACIO
Сравнение XTR c ACIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTR | ACIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.00 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 7.23 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTR и ACIO
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и ACIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTR | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -14.19% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -7.22% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -12.12% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.19% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -3.15% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.99% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и ACIO
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеют волатильность 3.69% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTR | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.60% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 7.44% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 9.29% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 11.18% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 11.66% | +2.14% |
Сравнение комиссий XTR и ACIO
XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACIO в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и ACIO
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, что больше доходности ACIO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.37% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.09% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XTR and ACIO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XTR has higher volatility (3.69%) compared to ACIO (3.60%). In terms of maximum drawdown, XTR dropped -20.83% vs ACIO's -14.19%.
On 3-year performance, XTR leads with 17.58% vs 15.33% for ACIO. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XTR has performed better with a 17.58% return vs 15.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ACIO.
XTR has the higher dividend yield at 16.09%, compared with 0.37% for ACIO.
XTR is categorized as Equity Hedged, while ACIO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Global X and Aptus. Their fees differ too: 0.25% for XTR and 0.79% for ACIO.
XTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTR и ACIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор