Сравнение XTR с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
XTR и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTR или XCLR.
Корреляция
Корреляция между XTR и XCLR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTR и XCLR
Основные характеристики
XTR:
0.88
XCLR:
0.99
XTR:
1.25
XCLR:
1.40
XTR:
1.16
XCLR:
1.18
XTR:
1.47
XCLR:
0.30
XTR:
4.82
XCLR:
5.40
XTR:
2.18%
XCLR:
1.90%
XTR:
11.98%
XCLR:
10.35%
XTR:
-20.83%
XCLR:
-46.74%
XTR:
-6.31%
XCLR:
-26.20%
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у XCLR с доходностью -2.27%.
XTR
-2.50%
-4.72%
3.56%
11.03%
N/A
N/A
XCLR
-2.27%
-4.15%
3.48%
10.65%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и XCLR
И XTR, и XCLR имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XTR и XCLR
XTR
XCLR
Сравнение XTR c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и XCLR
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, что больше доходности XCLR в 19.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 21.85% | 20.89% | 1.09% | 1.09% | 2.32% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 19.46% | 18.76% | 1.39% | 1.01% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и XCLR
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки XCLR в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и XCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и XCLR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.