Сравнение XTR с XCLR

С начала года, XTR показывает доходность -4.49%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.88%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И XTR, и XCLR имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCLR равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XTR и XCLR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, что больше доходности XCLR в 13.83%

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и XCLR.

Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.