Сравнение XTR с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
XTR и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTR или XCLR.
Основные характеристики
| XTR | XCLR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.18% | 22.64% |
| Дох-ть за 1 год | 31.74% | 29.85% |
| Дох-ть за 3 года | 7.76% | 7.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 3.36 |
| Коэф-т Сортино | 4.22 | 4.78 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 4.79 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 19.08 | 21.15 |
| Индекс Язвы | 1.79% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 11.25% | 9.53% |
| Макс. просадка | -20.83% | -46.74% |
| Текущая просадка | -1.01% | -23.26% |
Корреляция
Корреляция между XTR и XCLR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTR и XCLR
С начала года, XTR показывает доходность 24.18%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью 22.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и XCLR
И XTR, и XCLR имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTR c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и XCLR
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что сопоставимо с доходностью XCLR в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 1.08% | 1.09% | 1.09% | 2.32% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 1.07% | 1.39% | 1.01% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и XCLR
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки XCLR в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и XCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и XCLR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.