Сравнение XTR с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
XTR и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTR или XCLR.
Корреляция
Корреляция между XTR и XCLR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTR и XCLR
Основные характеристики
XTR:
1.86
XCLR:
2.01
XTR:
2.58
XCLR:
2.79
XTR:
1.33
XCLR:
1.37
XTR:
3.04
XCLR:
0.58
XTR:
10.75
XCLR:
11.61
XTR:
2.02%
XCLR:
1.75%
XTR:
11.65%
XCLR:
10.06%
XTR:
-20.83%
XCLR:
-46.74%
XTR:
-0.17%
XCLR:
-22.14%
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью 3.11%.
XTR
3.62%
2.57%
8.99%
19.85%
N/A
N/A
XCLR
3.11%
2.26%
8.16%
18.62%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и XCLR
И XTR, и XCLR имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XTR и XCLR
XTR
XCLR
Сравнение XTR c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и XCLR
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.16%, что больше доходности XCLR в 17.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 20.16% | 20.89% | 1.09% | 1.09% | 2.32% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 17.37% | 17.91% | 1.39% | 1.01% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и XCLR
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки XCLR в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и XCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и XCLR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.